[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 3، شماره 2 - ( 12-1388 ) ::
جلد 3 شماره 2 صفحات 173-184 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه مدل های اتورگرسیو تبدلی مارکف و آستانه ای خود محرک برای نوسان های نرخ ارز ایران
حمیدرضا مصطفایی ، مریم صفایی
چکیده:   (16388 مشاهده)
در اوایل سال 1381 اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز موجب کاهش شدید ارزش اسمس ریال ایران در برابر هر دلار امریکا شد. لذا به علت وجود تغییرات ناگهانی و بزرگ نمی توان از سریهای زمانی خطی برای مدل بندی نوسان های نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا استفاده نمود. در این مقاله مدل اتورگرسیو استانه ای خود محرک و مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف مورد مقایسه قرار گرفته و نشان داده خواهد شد که تنها مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف توانایی نشان دادن رفتار نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا را دارد
واژه‌های کلیدی: مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف، مدل اتورگرسیو استانه ای خود محرک، نوسان نرخ ارز ایران
متن کامل [PDF 1342 kb]   (3885 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي و توسعه ای | موضوع مقاله: آمار کاربردی
دریافت: ۱۳۹۰/۵/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۰/۵/۱۲
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mostafaei H, Safaei M. Comparsion of Markov Switching Autoregresive and Self Exciting Threshold Autoregresive Models for Fluctuations of Exchange Rate of Iran. J. of Stat. Sci.. 2010; 3 (2) :173-184
URL: http://jss.irstat.ir/article-1-41-fa.html
مصطفایی حمیدرضا، صفایی مریم. مقایسه مدل های اتورگرسیو تبدلی مارکف و آستانه ای خود محرک برای نوسان های نرخ ارز ایران. مجله علوم آماری. 1388; 3 (2) :173-184

URL: http://jss.irstat.ir/article-1-41-fa.html

جلد 3، شماره 2 - ( 12-1388 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 792 queries by yektaweb 3568