[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 10، شماره 2 - ( 12-1395 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 185-202 برگشت به فهرست نسخه ها
برآورد معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی
علی آقامحمدی ، مهدی سجودی
چکیده:   (1801 مشاهده)

ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر که ریسک بازار را با یک عدد بیان می‌­کنند، دو نوع از مهمترین معیارهای اندازه‌­گیری ریسک مبتنی بر روش‌های آماریدر بازارهای مالی هستند. اخیرا رهیافت مدل­های رگرسیونی خطی نظیر کمترین توان های دوم و چندکی برای برآورد این معیارها ارائه شده است. در این مقاله روش برآورد این دو معیار ریسک با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی بررسی می‌­شود. برای مقایسه کارایی مدل ارائه شده با مدل‌های متداول در این زمینه، مطالع شبیه‌سازی انجام شده و در پایان نیز نحوه کاربست مدل­‌ها در قالب مثال کاربردی برای داده‌­هایی از بازار سهام ایران نشان داده خواهد شد.

واژه‌های کلیدی: ارزش در معرض خطر، میانگین ارزش در معرض خطر، رگرسیون چندکی ترکیبی، استنباط آماری
متن کامل [PDF 584 kb]   (934 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: آمار کاربردی
دریافت: ۱۳۹۴/۲/۶ | پذیرش: ۱۳۹۴/۹/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۹
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >



DOI: 10.18869/acadpub.jss.10.2.185


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Aghamohammadi A, Sojoudi M. Estimating Value-at-Risk and Average Value-at-Risk Measures Using Composite quantile Regression. J. of Stat. Sci.. 2017; 10 (2) :185-202
URL: http://jss.irstat.ir/article-1-373-fa.html
آقامحمدی علی، سجودی مهدی. برآورد معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی . مجله علوم آماری. 1395; 10 (2) :185-202

URL: http://jss.irstat.ir/article-1-373-fa.html

جلد 10، شماره 2 - ( 12-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.979 seconds with 783 queries by yektaweb 3423