[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 10، شماره 2 - ( 12-1395 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 317-327 برگشت به فهرست نسخه ها
استباط آماری در فرایند حرکت براونی کسری
میثم مقیم بیگی
چکیده:   (2258 مشاهده)

تحلیل آماری فرایند حرکت براونی کسری یکی از موضوعات مهم در مبحث فرایندهای تصادفی است. مهمترین مسئله در بررسی این فرایند، استنباط آماری در مورد پارامتر هرست حرکت براونی کسری است. یکی از روش‌های برآورد پارامتر مورد اشاره استفاده از روش برآورد ماکسیمم درستنمایی است. به‌دلیل پیچیدگی‌های محاسباتی مرتبط با این روش در ارائه جواب بسته، سعی می‌شود پارامتر هرست به کمک روش‌های عددی برآورد شود. نتایج نظری مقاله، در قالب مطالعه شبیه‌سازی برای حالات متفاوت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

واژه‌های کلیدی: پارامتر هرست، حرکت براونی کسری، ماکسیمم درستنمایی
متن کامل [PDF 1250 kb]   (567 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: احتمال و فرایندهای تصادفی
دریافت: ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >



DOI: 10.18869/acadpub.jss.10.2.317


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Moghimbeigi M. Statistical Inference in Fractional Brownian Motion. J. of Stat. Sci.. 2017; 10 (2) :317-327
URL: http://jss.irstat.ir/article-1-357-fa.html
مقیم بیگی میثم. استباط آماری در فرایند حرکت براونی کسری. مجله علوم آماری. 1395; 10 (2) :317-327

URL: http://jss.irstat.ir/article-1-357-fa.html

جلد 10، شماره 2 - ( 12-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.949 seconds with 781 queries by yektaweb 3461