:: جلد 3، شماره 1 - ( 6-1388 ) ::
جلد 3 شماره 1 صفحات 46-31 برگشت به فهرست نسخه ها
تا ثیر انواع مختلف نقاط پرت بر مدل
رحیم چینی پرداز* ، هدی کامرانفر
چکیده:   (21462 مشاهده)

  در این مقاله انواع نقاط پرت نوساز، جمع پذیر، تغییر سطح و تغییر موقت در سری­های زمانی معرفی و اثر آن­ها در تعیین مدل، برآورد پارامترها و باقیمانده­های مدل مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه­ای شبیه­سازی، مدل (1و1) GARCH را در نظر گرفته و آن را با هر یک از نقاط پرت در نقطه زمانی خاصی ادغام کرده، سپس به بررسی و مقایسه تاثیر هر نوع نقطه پرت روی این مدل پرداخته شده است. در نهایت باقیمانده­ها با حضور نقطه پرت و سری زمانی که از تفاضل باقیمانده­ها با حضور نقطه پرت و بدون آن­ها به دست می­آید، مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات آن­ها در نمودارها نشان داده شده است.

واژه‌های کلیدی: تغییر سطح، نقاط پرت جمع‌پذیر، تغییر موقت، نقاط پرت نوساز، مدل GARCH
متن کامل [PDF 458 kb]   (3763 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: سریهای زمانی
دریافت: 1390/4/13 | پذیرش: 1392/5/22 | انتشار: 1398/11/29


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 3، شماره 1 - ( 6-1388 ) برگشت به فهرست نسخه ها