[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 3، شماره 1 - ( 6-1388 ) ::
جلد 3 شماره 1 صفحات 31-46 برگشت به فهرست نسخه ها
تا ثیر انواع مختلف نقاط پرت بر مدل
رحیم چینی پرداز ، هدی کامرانفر
چکیده:   (12715 مشاهده)

  در این مقاله انواع نقاط پرت نوساز، جمع پذیر، تغییر سطح و تغییر موقت در سری­های زمانی معرفی و اثر آن­ها در تعیین مدل، برآورد پارامترها و باقیمانده­های مدل مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه­ای شبیه­سازی، مدل (1و1) GARCH را در نظر گرفته و آن را با هر یک از نقاط پرت در نقطه زمانی خاصی ادغام کرده، سپس به بررسی و مقایسه تاثیر هر نوع نقطه پرت روی این مدل پرداخته شده است. در نهایت باقیمانده­ها با حضور نقطه پرت و سری زمانی که از تفاضل باقیمانده­ها با حضور نقطه پرت و بدون آن­ها به دست می­آید، مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات آن­ها در نمودارها نشان داده شده است.

واژه‌های کلیدی: تغییر سطح، نقاط پرت جمع‌پذیر، تغییر موقت، نقاط پرت نوساز، مدل GARCH
متن کامل [PDF 458 kb]   (2204 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: سریهای زمانی
دریافت: ۱۳۹۰/۴/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۲/۵/۲۲
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Chinipardaz R, Kamranfar H. Effect of Different Types of Outliers on GARCH Models. J. of Stat. Sci.. 2009; 3 (1) :31-46
URL: http://jss.irstat.ir/article-1-28-fa.html

چینی پرداز رحیم، کامرانفر هدی. تا ثیر انواع مختلف نقاط پرت بر مدل . مجله علوم آماری. 1388; 3 (1) :31-46

URL: http://jss.irstat.ir/article-1-28-fa.html



جلد 3، شماره 1 - ( 6-1388 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3660