:: جلد 12، شماره 1 - ( 6-1397 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 143-163 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی انواع تغییرات تأثیر گذار بر رفتار مدل‌های سری‌ زمانی ساختاری با معادلات فضای حالت
رضا ذبیحی مقدم ، رحیم چینی‌پرداز، غلامعلی پرهام
چکیده:   (3143 مشاهده)

در این مقاله روشی برای استفاده از خروجی‌های کالمن فیلتر برای شناسایی تغییرات تأثیر گذار سری زمانی ارائه شده است. از آن‌جا که الگوریتم کالمن فیلتر برای تحلیل مدل‌های فضای حالت به کار می‌رود که مدل‌های خطی ARMA را پوشش می‌دهد، استفاده از این روش می‌تواند برای شناسایی تغییرات از جمله مقادیر پرت به کار رود. در این مقاله روش پیشنهاد شده برای شناسایی پنج تغییر: نقطه پرت جمع پذیر، تغییر سطح، تغییرات فصلی، تغییر دوره و شیب ناگهانی سری زمانی استفاده شده است. توانایی روش پیشنهادی در یافتن نقاط تأثیر گذار با استفاده شبیه‌سازی نشان داده شد. به عنوان یک مثال واقعی داده‌های ازدواج در کشور انگلیس مورد بررسی قرار گرفت.

واژه‌های کلیدی: هموارکننده فیلتر کالمن، نقاط پرت، مدل‌های ساختاری، مدل فضای حالت، شکست ساختاری
متن کامل [PDF 239 kb]   (1202 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: سریهای زمانی
دریافت: ۱۳۹۳/۳/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۳۰



XML   English Abstract   Print



جلد 12، شماره 1 - ( 6-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها