برازش مدلهای رگرسیونی پویا با دادههای پانلی توسط روشهای ماکسیمم درستنمایی و بیزی
|
سکینه صادقی، ایرج کاظمی |
|
|
چکیده: (17843 مشاهده) |
مدلهای رگرسیونی پویا با دادههای پانلی دارای کاربرد بسیاری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی هستند. خصوصیت بارز این مدلها وجود متغیرهای تاخیری به عنوان متغیر تبیینی است. این ویژگی باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روشهای معمول برآوردیابی خواهد شد. یک مسئله اساسی در مدلسازی مشاهدات پانلی تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که به علت پیچیدگی محاسبات در استفاده از روشهای متداول برآوردیابی، اغلب این اثرات ثابت در نظر گرفته میشوند. در این مقاله استنباط آماری پارامترهای مدل رگرسیونی پانلی پویا با اثرات ثابت و تصادفی با روشهای ماکسیمم درستنمایی و الگوریتم نمونهگیری گیبز انجام میشود. سپس این دو مدل را بر مجموعهای از دادههای اقتصادی مربوط به رگرسیون داراییها و بدهیهای بانکی در ایران برازش داده و نتایج مورد تحلیل قرار میگیرند. |
|
واژههای کلیدی: اثرات تصادفی، درستنمایی حاشیهای، شرایط اولیه، مو لفههای واریانس، نمونهگیری گیبز |
|
متن کامل [PDF 439 kb]
(3821 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی |
موضوع مقاله:
استنباط آماری دریافت: ۱۳۹۰/۴/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۲/۵/۲۲
|
|
|
|
|
ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|