:: جلد 3، شماره 1 - ( 6-1388 ) ::
جلد 3 شماره 1 صفحات 79-94 برگشت به فهرست نسخه ها
برازش مدل‌های رگرسیونی پویا با داده‌های پانلی توسط روش‌های ماکسیمم درستنمایی و بیزی
سکینه صادقی، ایرج کاظمی
چکیده:   (17124 مشاهده)

  مدل­های رگرسیونی پویا با داده­های پانلی دارای کاربرد بسیاری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی هستند. خصوصیت بارز این مدل­ها وجود متغیرهای تاخیری به عنوان متغیر تبیینی است. این ویژگی باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روش­های معمول برآوردیابی خواهد شد. یک مسئله اساسی در مدل­سازی مشاهدات پانلی تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که به علت پیچیدگی محاسبات در استفاده از روش­های متداول برآوردیابی، اغلب این اثرات ثابت در نظر گرفته می­شوند. در این مقاله استنباط آماری پارامترهای مدل رگرسیونی پانلی پویا با اثرات ثابت و تصادفی با روش­های ماکسیمم درستنمایی و الگوریتم نمونه­گیری گیبز انجام می­شود. سپس این دو مدل را بر مجموعه­ای از داده­های اقتصادی مربوط به رگرسیون دارایی­ها و بدهی­های بانکی در ایران برازش داده و نتایج مورد تحلیل قرار می­گیرند.

واژه‌های کلیدی: اثرات تصادفی، درستنمایی حاشیه‌ای، شرایط اولیه، مو لفه‌های واریانس، نمونه‌گیری گیبز
متن کامل [PDF 439 kb]   (3759 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: استنباط آماری
دریافت: ۱۳۹۰/۴/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۲/۵/۲۲


XML   English Abstract   Print



جلد 3، شماره 1 - ( 6-1388 ) برگشت به فهرست نسخه ها