[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 13، شماره 1 - ( 6-1398 ) ::
جلد 13 شماره 1 صفحات 235-259 برگشت به فهرست نسخه ها
نمایش فضای حالت مدل‌های خودبازگشت آمیخته
محمدرضا یگانگی، رحیم چینی پرداز
چکیده:   (1963 مشاهده)

‌ این مقاله به بررسی مدل سری زمانی خود بازگشت آمیخته با وزن‌های ثابت در قالب فضای حالت و تعمیم آن به مدل‌های خودبازگشت-میانگین متحرک آمیخته می‌پردازد. توابع چگالی پیش‌بینی، پالایش و هموارسازی با استفاده از یک روش مونت کارلوی دنباله‌ای تقریب زده شده‌اند. همچنین الگوریتم ‎EM‎ برای برآورد پارامترهای مدل در فضای حالت ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد در قالب فضای حالت، ابعاد بردار پارامترهای مدل کاهش می‌یابد. علاوه بر این رفتار الگوریتم‌های پالایش و هموارسازی با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو در مدل‌های ایستا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد الگوریتم پالایش در مدت زمان کوتاهی به یک حالت پایا نزدیک می‌شود. همچنین پس از گذشت زمان کوتاهی میانگین توزیع‌های پالایش و هموارسازی به مقادیر واقعی بردار حالت نزدیک می‌شوند. 

واژه‌های کلیدی: الگوریتم ‎EM‎، پالایه کالمن آمیخته، مدل پویای خطی شرطی، مدل خود بازگشت آمیخته، مدل خود ‎ARMA‎ آمیخته، مدل فضای حالت غیر‎‌خطی.
متن کامل [PDF 239 kb]   (345 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي و توسعه ای | موضوع مقاله: سریهای زمانی
دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۶
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Yeganegi M R, Chinipardaz R. State Space Representation of Mixture Autoregressive Model. J. of Stat. Sci.. 2019; 13 (1) :235-259
URL: http://jss.irstat.ir/article-1-345-fa.html

یگانگی محمدرضا، چینی پرداز رحیم. نمایش فضای حالت مدل‌های خودبازگشت آمیخته. مجله علوم آماری. 1398; 13 (1) :235-259

URL: http://jss.irstat.ir/article-1-345-fa.html



جلد 13، شماره 1 - ( 6-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3862