:: جلد 13، شماره 1 - ( 6-1398 ) ::
جلد 13 شماره 1 صفحات 235-259 برگشت به فهرست نسخه ها
نمایش فضای حالت مدل‌های خودبازگشت آمیخته
محمدرضا یگانگی، رحیم چینی پرداز
چکیده:   (1962 مشاهده)

‌ این مقاله به بررسی مدل سری زمانی خود بازگشت آمیخته با وزن‌های ثابت در قالب فضای حالت و تعمیم آن به مدل‌های خودبازگشت-میانگین متحرک آمیخته می‌پردازد. توابع چگالی پیش‌بینی، پالایش و هموارسازی با استفاده از یک روش مونت کارلوی دنباله‌ای تقریب زده شده‌اند. همچنین الگوریتم ‎EM‎ برای برآورد پارامترهای مدل در فضای حالت ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد در قالب فضای حالت، ابعاد بردار پارامترهای مدل کاهش می‌یابد. علاوه بر این رفتار الگوریتم‌های پالایش و هموارسازی با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو در مدل‌های ایستا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد الگوریتم پالایش در مدت زمان کوتاهی به یک حالت پایا نزدیک می‌شود. همچنین پس از گذشت زمان کوتاهی میانگین توزیع‌های پالایش و هموارسازی به مقادیر واقعی بردار حالت نزدیک می‌شوند. 

واژه‌های کلیدی: الگوریتم ‎EM‎، پالایه کالمن آمیخته، مدل پویای خطی شرطی، مدل خود بازگشت آمیخته، مدل خود ‎ARMA‎ آمیخته، مدل فضای حالت غیر‎‌خطی.
متن کامل [PDF 239 kb]   (345 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي و توسعه ای | موضوع مقاله: سریهای زمانی
دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۶



XML   English Abstract   Print



جلد 13، شماره 1 - ( 6-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها