:: جلد 13، شماره 1 - ( 6-1398 ) ::
جلد 13 شماره 1 صفحات 39-56 برگشت به فهرست نسخه ها
آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان
عماد اشتری نژاد، یدالله واقعی، غلامرضا محتشمی برزادران، حمیدرضا نیلی ثانی، هادی علیزاده نوقابی
چکیده:   (2544 مشاهده)

 در تحلیل سری‌های زمانی، بهتر است قبل از هرگونه تحلیلی، وابستگی داده‌ها مورد بررسی قرار گیرد. زیرا اگر داده‌ها از یکدیگر مستقل باشند، برازش مدل‌های متداول سری زمانی که مبتنی بر اصولی چون مانایی و وابستگی داده‌های زمانی است، اعتباری نخواهد داشت. ملاک واگرایی توان در سال‌های اخیر، اغلب برای آزمون نیکویی برازش مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله با تشکیل بردارهای مجاور ‎m‎تایی و استفاده از نمادسازی جایگشت، آزمونی مبتنی بر ملاک واگرایی توان برای بررسی استقلال سری‌های زمانی معرفی می‌شود که به پارامتر کنترل کننده نوع آزمون بستگی دارند. پس از بدست آوردن توزیع حدی آماره آزمون، با استفاده از یک مطالعه شبیه‌سازی، خطای نوع اول و توان آزمون برای برخی از حالت‌های خاص پارامتر کنترل کننده نوع آزمون بدست می‌آید. به وسیله نتایج شبیه‌سازی نشان داده می‌شود که برای حجم نمونه نسبتا بزرگ به ازای تمامی مقادیر پارامتر کنترل کننده نوع آزمون خطای نوع اول آزمون به سطح اسمی آن نزدیک می‌شود و آزمون‌های خی-دو اصلاح شده، نسبت درستنمایی اصلاح شده و فریمن-توکی بیشترین توان را دارند.

واژه‌های کلیدی: آزمون استقلال، سری زمانی، واگرایی توان، متغیرهای تصادفی m‎-وابسته.
متن کامل [PDF 212 kb]   (481 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: سریهای زمانی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۶/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۶



XML   English Abstract   Print



جلد 13، شماره 1 - ( 6-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها