[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 5، شماره 1 - ( 6-1390 ) ::
جلد 5 شماره 1 صفحات 107-118 برگشت به فهرست نسخه ها
برآورد احتمال تغییر وضعیت رفتار سری های زمانی مالی با مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف
مریم صفایی
چکیده:   (13636 مشاهده)
در این مقاله، با استفاده از احتمال های تغییر وضعیت m-دوره بعد زنجیر مارکف، احتمال تغییر وضعیت رفتار نوسان های در این مقاله روشی برای برآورد احتمال تغییر وضعیت سری های زمانی مالی توسط مدل اتورگرسیو تبدلی مارکوف پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از این مدل، رفتار نوسان های نرخ ارز به دو رژیم نرخ تغییرات کم و زیاد مدل بندی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که احتمال ماندگاری در رژیم ها رو به کاهش است. بنابراین اگر فرایند در یک رژیم معین باشد، احتمال میل به تغییر وضعیت آن به رژیم دیگر رو به افزایش خواهد بود..
واژه‌های کلیدی: مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف، نرخ ارز، پیش بینی، احتمال تغییر وضعیت.
متن کامل [PDF 436 kb]   (2376 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي و توسعه ای | موضوع مقاله: آمار کاربردی
دریافت: ۱۳۹۰/۷/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۲/۲/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۲/۲/۲۴
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Safaei M. Estimation of Transition Probability for Behaviors of Financial Time Series by Markov Switching Autoregressive Model . J. of Stat. Sci.. 2011; 5 (1) :107-118
URL: http://jss.irstat.ir/article-1-53-fa.html

صفایی مریم. برآورد احتمال تغییر وضعیت رفتار سری های زمانی مالی با مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف. مجله علوم آماری. 1390; 5 (1) :107-118

URL: http://jss.irstat.ir/article-1-53-fa.html



جلد 5، شماره 1 - ( 6-1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3781