آزمون همزمان استقلال برای زیربردارهای چند بردار با بُعد نسبتاً بالای نرمال چندمتغیره
|
داریوش نجارزاده* |
|
|
چکیده: (5990 مشاهده) |
آزمون فرض استقلال میان زیربردارهای یک بردار p متغیره، به عنوان پیشنیاز بسیاری از آزمونهای آماری، همواره مورد توجه بوده است. وقتی اندازه نمونه n در مقایسه با بُعد p خیلی بزرگ است، آزمون نسبت درستنمایی با توزیع تقریبی خیدو، عملکرد قابل قبولی دارد. برای دادههای با بُعد نسبتاً بالا'' که در آنها n در قیاس با p چندان بزرگ نیست، تقریب خیدو برای توزیع آماره آزمون نسبت درستنمایی کارایی لازم را ندارد. به عنوان یک حالت جامعتر، در این مقاله، آزمونی همزمان در k جامعه pمتغیره نرمال با بُعد نسبتاً بالا که در هر جامعه آزمون استقلال میان زیربردارهای دلخواه آزموده میشود، مد نظر قرار گرفته است. به منظور آزمون این فرض، یک تقریب نرمال برای توزیع آماره آزمون نسبت درستنمایی تحت فرض صفر بدست آمده است. علاوه بر این، به منظور تصدیق عملکرد بهتر تقریب نرمال پیشنهادی بر تقریب خیدوی کلاسیک، مطالعه شبیهسازی انجام شده است. در پایان، کاربردی از روش پیشنهادی بر مجموعه داده سرطان پرستات ارائه شده است. |
|
واژههای کلیدی: توزیع نرمال چندمتغیره، آزمون نسبت درستنمایی، دادههای با بُعد نسبتاً بالا، آزمون استقلال، تابع گامای چندمتغیره. |
|
متن کامل [PDF 289 kb]
(1507 دریافت)
|
نوع مطالعه: كاربردي و توسعه ای |
موضوع مقاله:
استنباط آماری دریافت: 1396/11/10 | پذیرش: 1397/6/14 | انتشار: 1397/12/6
|
|
|
|