[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 4، شماره 1 - ( 6-1389 ) ::
جلد 4 شماره 1 صفحات 59-76 برگشت به فهرست نسخه ها
کاربرد نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر: بررسی موردی بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران
غدیر مهدوی، زهرا ماجدی
چکیده:   (12760 مشاهده)
بر خلاف واریانس که قدرت تفکیک انحرافات مثبت و منفی راندارد، مقدار در معرض خطر معیار مناسبی برای محاسبه ریسک‌های مالی به شمار می‌رود که ریسک‌های منفی و واقعی را تبیین نموده و از آن می‌توان برای برآورد ریسک‌های احتمالی یک شرکت بیمه استفاده کرد. از سوی دیگر بررسی توزیع خسارت‌ها، به مدیران ریسک مالی کمک کند تا بهتر بتوانند در مورد تخصیص سرمایه تصمیم بگیرند. در این مقاله کارایی نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر با کارایی سایر روشهای شناخته شده مدل سازی، از جمله مدلGARCH ، روش واریانس-کواریانس و شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار می‌گیرد و مدلی است برآورد دقیقتر و پایدارتری را نتیجه دهد، ارائه می‌شود. روش واریانس- کوواریانس، شبیه سازی تاریخی و مدلهای پارتو تعمیم یافته و پارتو تعمیم یافته سازوار برآوردهای نسبتاً پایدارتری را ارئه می‌دهند. همچنین برآوردهای حاصل از دو مدل GARCH(1,1) و GARCH(1,1)-t دارای نوسان‌های بالایی هستند. در مجموع مدل‌های پارتو تعمیم یافته، روش شبیه سازی تاریخی و مدل GARCH(1,1)-t برآوردهای دقیقتری را ارائه می‌دهند.
واژه‌های کلیدی: نظریه مقدار کرانی، مقدار در معرض خطر، مدل GARCH، روش واریانس- کوواریانس، شبیه سازی تاریخی
متن کامل [PDF 2123 kb]   (2251 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي و توسعه ای | موضوع مقاله: آمار کاربردی
دریافت: ۱۳۹۰/۹/۷ | پذیرش: ۱۳۹۰/۹/۸
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mahdavi G, Majedi Z. The application of extreme value theory in value at risk estimation:The case of liability insurance claims in Iran insurance company. J. of Stat. Sci.. 2010; 4 (1) :59-76
URL: http://jss.irstat.ir/article-1-87-fa.html

مهدوی غدیر، ماجدی زهرا. کاربرد نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر: بررسی موردی بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران . مجله علوم آماری. 1389; 4 (1) :59-76

URL: http://jss.irstat.ir/article-1-87-fa.html



جلد 4، شماره 1 - ( 6-1389 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3728