TY - JOUR T1 - Fitting Dynamic Regression Models for Panel Data Using Maximum Likelihood and Bayesian Methods TT - برازش مدل‌های رگرسیونی پویا با داده‌های پانلی توسط روش‌های ماکسیمم درستنمایی و بیزی JF - JSS JO - JSS VL - 3 IS - 1 UR - http://jss.irstat.ir/article-1-31-fa.html Y1 - 2009 SP - 79 EP - 94 KW - Gibbs Sampling KW - Initial Conditions KW - Marginal Likelihood KW - Random Effects KW - Variance Copmonents. N2 - مدل­های رگرسیونی پویا با داده­های پانلی دارای کاربرد بسیاری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی هستند. خصوصیت بارز این مدل­ها وجود متغیرهای تاخیری به عنوان متغیر تبیینی است. این ویژگی باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روش­های معمول برآوردیابی خواهد شد. یک مسئله اساسی در مدل­سازی مشاهدات پانلی تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که به علت پیچیدگی محاسبات در استفاده از روش­های متداول برآوردیابی، اغلب این اثرات ثابت در نظر گرفته می­شوند. در این مقاله استنباط آماری پارامترهای مدل رگرسیونی پانلی پویا با اثرات ثابت و تصادفی با روش­های ماکسیمم درستنمایی و الگوریتم نمونه­گیری گیبز انجام می­شود. سپس این دو مدل را بر مجموعه­ای از داده­های اقتصادی مربوط به رگرسیون دارایی­ها و بدهی­های بانکی در ایران برازش داده و نتایج مورد تحلیل قرار می­گیرند. M3 ER -