%0 Journal Article %A Parham, Gholam Ali %A Masjedi, Parisa %T Analysis of Long-Term Memory in Volatility of Exchange Rate by FIGARCH Model with NIG Error %J Journal of Statistical Sciences %V 7 %N 2 %U http://jss.irstat.ir/article-1-178-fa.html %R %D 2014 %K Volatility, Long-Term Memory, Heavy Tail, Normal Inverse Gaussian Distribution, Exchange Rate, %X یکی از موضوع های مورد توجه در بررسی کارایی یک بازار مالی، وجود ویژگی حافظه بلند مدت است. برای یک سری زمانی مالی ممکن است این ویژگی در تلاطم نمود پیدا کند. یکی از روش های شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم، استفاده از مدل های ناهمگنی شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری است. در این مقاله به شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم داده های نرخ ارز پرداخته می شود. با توجه به خصوصیات آماری چولگی، دم کلفتی و بیش کشیدگی داده ها، فرض نرمال بودن مانده ها معنی دار نیست و نمی توان از روش های معمول به شناسایی مدل پرداخت. با توجه به ساختار داده ها توزیع وارون گاوسی یک انتخاب مناسب برای توزیع مانده ها است. بنابراین با این فرض به شناسایی مجدد مدل پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند، مدل ناهم واریانس شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری با توزیع وارون گاوسی انتخابی مناسب برای داده ها است %> http://jss.irstat.ir/article-1-178-fa.pdf %P 151-168 %& 151 %! Analysis of Long-Term Memory in Volatility of Exchange Rate by FIGARCH Model with NIG Error %9 Applied %L A-10-71-1 %+ Department of Statistics, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran. %G eng %@ 1735-8183 %[ 2014