TY - JOUR JF - JSS JO - JSS VL - 10 IS - 2 PY - 2017 Y1 - 2017/2/01 TI - Statistical Inference in Fractional Brownian Motion TT - استباط آماری در فرایند حرکت براونی کسری N2 - تحلیل آماری فرایند حرکت براونی کسری یکی از موضوعات مهم در مبحث فرایندهای تصادفی است. مهمترین مسئله در بررسی این فرایند، استنباط آماری در مورد پارامتر هرست حرکت براونی کسری است. یکی از روش‌های برآورد پارامتر مورد اشاره استفاده از روش برآورد ماکسیمم درستنمایی است. به‌دلیل پیچیدگی‌های محاسباتی مرتبط با این روش در ارائه جواب بسته، سعی می‌شود پارامتر هرست به کمک روش‌های عددی برآورد شود. نتایج نظری مقاله، در قالب مطالعه شبیه‌سازی برای حالات متفاوت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. SP - 317 EP - 327 AU - Moghimbeigi, Meysam AD - Department of Statistics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. KW - Fractional Brownian motion KW - Hurst parameter KW - Maximum likelihood UR - http://jss.irstat.ir/article-1-357-fa.html DO - 10.18869/acadpub.jss.10.2.317 ER -