Journal of Statistical Sciences
مجله علوم آماری
JSS
Basic Sciences
http://jss.irstat.ir
1
admin
1735-8183
2783-2929
10.61186/jss
شماره 812/2910/3 مورخ 12/7/1384
fa
jalali
1388
6
1
gregorian
2009
9
1
3
1
online
1
fulltext
fa
برازش مدلهای رگرسیونی پویا با دادههای پانلی توسط روشهای ماکسیمم درستنمایی و بیزی
Fitting Dynamic Regression Models for Panel Data Using Maximum Likelihood and Bayesian Methods
استنباط آماری
Statistical Inference
پژوهشی بنیادی
Research
<p align="right"> مدل­های رگرسیونی پویا با داده­های پانلی دارای کاربرد بسیاری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی هستند. خصوصیت بارز این مدل­ها وجود متغیرهای تاخیری به عنوان متغیر تبیینی است. این ویژگی باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روش­های معمول برآوردیابی خواهد شد. یک مسئله اساسی در مدل­سازی مشاهدات پانلی تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که به علت پیچیدگی محاسبات در استفاده از روش­های متداول برآوردیابی، اغلب این اثرات ثابت در نظر گرفته می­شوند. در این مقاله استنباط آماری پارامترهای مدل رگرسیونی پانلی پویا با اثرات ثابت و تصادفی با روش­های ماکسیمم درستنمایی و الگوریتم نمونه­گیری گیبز انجام می­شود. سپس این دو مدل را بر مجموعه­ای از داده­های اقتصادی مربوط به رگرسیون دارایی­ها و بدهی­های بانکی در ایران برازش داده و نتایج مورد تحلیل قرار می­گیرند.</p>
Recently, dynamic panel data models are comprehensively used in social and economic studies. In fitting these models, a lagged response is incorrectly considered as an explanatory variable. This ad-hoc assumption produces unreliable results when using conventional estimation approaches. A principle issue in the analysis of panel data is to take into account the variability of experimental individual effects. These effects are usually assumed fixed in many studies, because of computational complexity. In this paper, we assume random individual effects to handle such variability and then compare the results with fixed effects. Furthermore, we obtain the model parameter estimates by implementing the maximum likelihood and Gibbs sampling methods. We also fit these models on a data set which contains assets and liabilities of banks in Iran.
اثرات تصادفی, درستنمایی حاشیهای, شرایط اولیه, مو لفههای واریانس, نمونهگیری گیبز
Gibbs Sampling, Initial Conditions, Marginal Likelihood, Random Effects, Variance Copmonents.
79
94
http://jss.irstat.ir/browse.php?a_code=A-10-35-1&slc_lang=fa&sid=1
Sakineh
Sadeghi
سکینه
صادقی
10031947532846006920
10031947532846006920
No
Department of Statistics, Isfahan University, Isfahan, Iran.
گروه آمار، دانشگاه اصفهان
Iraj
Kazemi
ایرج
کاظمی
10031947532846006921
10031947532846006921
Yes
Department of Statistics, Isfahan University, Isfahan, Iran.
گروه آمار، دانشگاه اصفهان