Journal of Statistical Sciences
مجله علوم آماری
JSS
Basic Sciences
http://jss.irstat.ir
1
admin
1735-8183
2783-2929
10.61186/jss
شماره 812/2910/3 مورخ 12/7/1384
fa
jalali
1388
12
1
gregorian
2010
3
1
3
2
online
1
fulltext
fa
مقایسه مدل های اتورگرسیو تبدلی مارکف و آستانه ای خود محرک برای نوسان های نرخ ارز ایران
Comparsion of Markov Switching Autoregresive and Self Exciting Threshold Autoregresive Models for Fluctuations of Exchange Rate of Iran
آمار کاربردی
Applied Statistics
كاربردي و توسعه ای
Applied
در اوایل سال 1381 اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز موجب کاهش شدید ارزش اسمس ریال ایران در برابر هر دلار امریکا شد. لذا به علت وجود تغییرات ناگهانی و بزرگ نمی توان از سریهای زمانی خطی برای مدل بندی نوسان های نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا استفاده نمود. در این مقاله مدل اتورگرسیو استانه ای خود محرک و مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف مورد مقایسه قرار گرفته و نشان داده خواهد شد که تنها مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف توانایی نشان دادن رفتار نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا را دارد
In 2002 the enforcement on policy unification of exchange rate caused dramatic decrease in the nominal price of Iran's Rial against U.S.dollar per on unit.For this reason due to the existence of unexpected and large change we cannot use the linear time series models for surveying the fluctuations of the rate of Iran's Rial change against U.S. dollar per on unit. In this paper we compare Self-Exciting threshold autoregressive and Markov switching autoregressive model. then it will be show that only the Markov switching autoregressive model being able to show the behaviors of Iran's exchange rate.
مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف,مدل اتورگرسیو استانه ای خود محرک,نوسان نرخ ارز ایران
Markov switching autoregressive model , Self-exciting threshold autoregressive model, Fluctuations of Iran's exchange rate
173
184
http://jss.irstat.ir/browse.php?a_code=A-10-131-1&slc_lang=fa&sid=1
Hamidreza
Mostafaei
حمیدرضا
مصطفایی
10031947532846006932
10031947532846006932
Yes
Tehran North Branch, Islamic Azad Universityو Tehran, IRAN
واحد تهران شمال، دانشگاه ازاد اسلامی
Maryam
Safaei
مریم
صفایی
10031947532846006933
10031947532846006933
No
Tehran North Branch, Islamic Azad Universityو Tehran, IRAN
واحد تهران شمال، دانشگاه ازاد اسلامی