Journal of Statistical Sciences
مجله علوم آماری
JSS
Basic Sciences
http://jss.irstat.ir
1
admin
1735-8183
2783-2929
10.61186/jss
شماره 812/2910/3 مورخ 12/7/1384
fa
jalali
1401
6
1
gregorian
2022
9
1
16
1
online
1
fulltext
fa
مقایسه سه روش گشتاور-مبنای برآورد پارامتر مفصل برای خانواده FGM در حضور داده دورافتاده
Comparison of Three Moment Methods of Parameter Estimation for FGM Copula in the Presence of Outlier
آمار کاربردی
Applied Statistics
كاربردي و توسعه ای
Applied
<p dir="rtl" style="margin: 0px; text-indent: 0px; text-align: justify;">توجه به تابع مفصل به منظور مدلسازی ساختار وابستگی دادهها در دهههای اخیر بسیار رایج شده است. سه روش گشتاوری، ترکیبی و گشتاور مفصل برای برآورد پارامتر وابستگی تابع مفصل در حضور داده دورافتاده در این مقاله مورد نظر است. هرچند روش گشتاوری یک روش قدیمی است، اما گاهی اوقات این روش منجر به برآورد نامناسبی میگردد. در نتیجه، دو روش دیگر برآورد پارامتر بر پایه گشتاوری برای بهبود برآورد پارامتر در نظر گرفته شدهاند. نتایج مطالعه شبیهسازی نشان داد که وقتی از روش گشتاور مفصل و روش ترکیبی برای مفصل در حضور داده دورافتاده استفاده میکنیم، میانگین مربع خطای به دست آمده کوچکتر است. همچنین روش گشتاور مفصل بهترین برآورد براساس میانگین مربع خطا است. در نهایت، نتایج عددی به دست آمده در یک مثال کاربردی به کار گرفته میشود.</p>
<p style="margin: 0px; text-indent: 0px; text-align: justify;">Paying attention to the copula function in order to model the structure of data dependence has become very common in recent decades. Three methods of estimation, moment method, mixture method, and copula moment, are considered to estimate the dependence parameter of copula function in the presence of outlier data. Although the moment method is an old method, sometimes this method leads to inaccurate estimation. Thus, two other moment-based methods are intended to improve that old method. The simulation study results showed that when we use copula moment and mixture moment for estimating the dependence parameter of copula function in the presence of outlier data, the obtained MSEs are smaller. Also, the copula moment method is the best estimate based on MSE. Finally, the obtained numerical results are used in a practical example.</p>
مفصل, برآورد گشتاور-مبنا, داده دورافتاده, پارامتر وابستگی, تحلیل دومتغیره
Copula, Outlier, Moment-Based Estimate, Dependence Parameter, Bivariate Analysis.
149
163
http://jss.irstat.ir/browse.php?a_code=A-10-177-1&slc_lang=fa&sid=1
Bibi Maryam
Taheri
بی بی مریم
طاهری
bibimaryam.taheri@mail.um.ac.ir
10031947532846007207
10031947532846007207
No
Department of Statistics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد
Hadi
Jabbari
هادی
جباری نوقابی
Jabbarinh@um.ac.ir
10031947532846007208
10031947532846007208
Yes
Department of Statistics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad
Amini
محمد
امینی
m-amini@um.ac.ir
10031947532846007209
10031947532846007209
No
Department of Statistics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد