[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
ثبت نام و اشتراک::
ارسال مقاله::
پایگاه‌های مرتبط::
برای داوران::
اخلاق در پژوهش::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
Google Scholar Metrics

Citation Indices from GS

AllSince 2019
Citations4114
h-index32
i10-index00
..
ثبت شده در

AWT IMAGE


..
نماد اعتماد الکترونیکی
..
آمار نشریه
تعداد دوره های نشریه: 18
تعداد شماره ها: 35
تعداد مشاهده ی مقالات: 3083848
تعداد دریافت (دانلود) مقالات: 714532

مقالات دریافت شده: 832
مقالات پذیرفته شده: 331
مقالات رد شده: 483
مقالات منتشر شده: 328

نرخ پذیرش: 39.78
نرخ رد: 58.05

میانگین دریافت تا پذیرش: 415 روز
میانگین دریافت تا اولین داوری: 5.8 روز
میانگین پذیرش تا انتشار: 535.9 روز
____
..
:: جلد 10، شماره 2 - ( 12-1395 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 202-185 برگشت به فهرست نسخه ها
برآورد معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی
علی آقامحمدی* ، مهدی سجودی
چکیده:   (9898 مشاهده)

ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر که ریسک بازار را با یک عدد بیان می‌­کنند، دو نوع از مهمترین معیارهای اندازه‌­گیری ریسک مبتنی بر روش‌های آماریدر بازارهای مالی هستند. اخیرا رهیافت مدل­های رگرسیونی خطی نظیر کمترین توان های دوم و چندکی برای برآورد این معیارها ارائه شده است. در این مقاله روش برآورد این دو معیار ریسک با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی بررسی می‌­شود. برای مقایسه کارایی مدل ارائه شده با مدل‌های متداول در این زمینه، مطالع شبیه‌سازی انجام شده و در پایان نیز نحوه کاربست مدل­‌ها در قالب مثال کاربردی برای داده‌­هایی از بازار سهام ایران نشان داده خواهد شد.

واژه‌های کلیدی: ارزش در معرض خطر، میانگین ارزش در معرض خطر، رگرسیون چندکی ترکیبی، استنباط آماری
متن کامل [PDF 584 kb]   (2765 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: آمار کاربردی
دریافت: 1394/2/6 | پذیرش: 1394/9/29 | انتشار: 1395/12/9
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Aghamohammadi A, Sojoudi M. Estimating Value-at-Risk and Average Value-at-Risk Measures Using Composite quantile Regression. JSS 2017; 10 (2) :185-202
URL: http://jss.irstat.ir/article-1-373-fa.html

آقامحمدی علی، سجودی مهدی. برآورد معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی. مجله علوم آماری. 1395; 10 (2) :185-202

URL: http://jss.irstat.ir/article-1-373-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 10، شماره 2 - ( 12-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences

Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 45 queries by YEKTAWEB 4645