ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر که ریسک بازار را با یک عدد بیان میکنند، دو نوع از مهمترین معیارهای اندازهگیری ریسک مبتنی بر روشهای آماریدر بازارهای مالی هستند. اخیرا رهیافت مدلهای رگرسیونی خطی نظیر کمترین توان های دوم و چندکی برای برآورد این معیارها ارائه شده است. در این مقاله روش برآورد این دو معیار ریسک با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی بررسی میشود. برای مقایسه کارایی مدل ارائه شده با مدلهای متداول در این زمینه، مطالع شبیهسازی انجام شده و در پایان نیز نحوه کاربست مدلها در قالب مثال کاربردی برای دادههایی از بازار سهام ایران نشان داده خواهد شد.
Aghamohammadi A, Sojoudi M. Estimating Value-at-Risk and Average Value-at-Risk Measures Using Composite quantile Regression. JSS 2017; 10 (2) :185-202 URL: http://jss.irstat.ir/article-1-373-fa.html
آقامحمدی علی، سجودی مهدی. برآورد معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی. مجله علوم آماری. 1395; 10 (2) :185-202