|
برآورد احتمال تغییر وضعیت رفتار سری های زمانی مالی با مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف
|
مریم صفایی*   |
|
|
|
چکیده: (19445 مشاهده) |
در این مقاله، با استفاده از احتمال های تغییر وضعیت m-دوره بعد زنجیر مارکف، احتمال تغییر وضعیت رفتار نوسان های در این مقاله روشی برای برآورد احتمال تغییر وضعیت سری های زمانی مالی توسط مدل اتورگرسیو تبدلی مارکوف پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از این مدل، رفتار نوسان های نرخ ارز به دو رژیم نرخ تغییرات کم و زیاد مدل بندی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که احتمال ماندگاری در رژیم ها رو به کاهش است. بنابراین اگر فرایند در یک رژیم معین باشد، احتمال میل به تغییر وضعیت آن به رژیم دیگر رو به افزایش خواهد بود.. |
|
| واژه‌های کلیدی: مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف، نرخ ارز، پیش بینی، احتمال تغییر وضعیت. |
|
|
متن کامل [PDF 436 kb]
(3695 دریافت)
|
نوع مطالعه: كاربردي و توسعه ای |
موضوع مقاله:
آمار کاربردی
دریافت: 1390/7/15 | پذیرش: 1392/2/24 | انتشار: 1392/2/24
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
