fa تا ثیر انواع مختلف نقاط پرت بر مدل سریهای زمانی Time Series پژوهشی بنیادی Research <p align="right">&nbsp; در این مقاله انواع نقاط پرت نوساز، جمع پذیر، تغییر سطح و تغییر موقت در سری&shy;های زمانی معرفی و اثر آن&shy;ها در تعیین مدل، برآورد پارامترها و باقیمانده&shy;های مدل مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه&shy;ای شبیه&shy;سازی، مدل (1و1) GARCH را در نظر گرفته و آن را با هر یک از نقاط پرت در نقطه زمانی خاصی ادغام کرده، سپس به بررسی و مقایسه تاثیر هر نوع نقطه پرت روی این مدل پرداخته شده است. در نهایت باقیمانده&shy;ها با حضور نقطه پرت و سری زمانی که از تفاضل باقیمانده&shy;ها با حضور نقطه پرت و بدون آن&shy;ها به دست می&shy;آید، مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات آن&shy;ها در نمودارها نشان داده شده است.</p> This paper is concerned with the study of the effect of outliers in GARCH models. Four common outliers are considered: additive outliers, innovation outliers, level change and temporary change. Each of the outlier is embedded to a GARCH model and then the effectness of outliers in this model is studied. The residuals of the models have been investigated for both cases, the usual GARCH model and the GARCH model in the present of outliers. تغییر سطح, نقاط پرت جمع‌پذیر, تغییر موقت, نقاط پرت نوساز, مدل GARCH Additive Outlier, GARCH Model, Innovational Outlier, Level Change, Temporary Change. 31 46 http://jss.irstat.ir/browse.php?a_code=A-10-32-1&slc_lang=fa&sid=1 Rahim Chinipardaz رحیم چینی پرداز 10031947532846006914 10031947532846006914 Yes Department of Statistics, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran گروه امار، دانشگاه شهید چمران اهواز Hoda Kamranfar هدی کامرانفر 10031947532846006915 10031947532846006915 No Department of Statistics, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran گروه امار، دانشگاه شهید چمران اهواز