fa شناسایی انواع تغییرات تأثیر گذار بر رفتار مدل‌های سری‌ زمانی ساختاری با معادلات فضای حالت سریهای زمانی Time Series پژوهشی بنیادی Research <p style="text-align: justify;">در این مقاله روشی برای استفاده از خروجی‌های کالمن فیلتر برای شناسایی تغییرات تأثیر گذار سری زمانی ارائه شده است. از آن‌جا که الگوریتم کالمن فیلتر برای تحلیل مدل‌های فضای حالت به کار می‌رود که مدل‌های خطی ARMA را پوشش می‌دهد، استفاده از این روش می‌تواند برای شناسایی تغییرات از جمله مقادیر پرت به کار رود. در این مقاله روش پیشنهاد شده برای شناسایی پنج تغییر: نقطه پرت جمع پذیر، تغییر سطح، تغییرات فصلی، تغییر دوره و شیب ناگهانی سری زمانی استفاده شده است. توانایی روش پیشنهادی در یافتن نقاط تأثیر گذار با استفاده شبیه‌سازی نشان داده شد. به عنوان یک مثال واقعی داده‌های ازدواج در کشور انگلیس مورد بررسی قرار گرفت.</p> <p style="text-align: justify;">In this paper a method has been given to detect the shocks in structural time series using Kalman filter algorithm. As the Kalman filter algorithm is used for state space forms which include ARMA models as an especial case, the suggested method can be used for more general time series than linear models. Five shocks; additive outlier, level change, seasonal change, periodic change and slope change have been reviewed with this method. The performance of suggested method has been shown via a simulation study. The marriage data set from England has been considered as a real data set to study.</p> هموارکننده فیلتر کالمن, نقاط پرت, مدل‌های ساختاری, مدل فضای حالت, شکست ساختاری Kalman Filter Smoother, Outliers, Structural Models, State Space Model, Structural Breaks. 143 163 http://jss.irstat.ir/browse.php?a_code=A-10-541-1&slc_lang=fa&sid=1 Reza Zabihi Moghadam رضا ذبیحی مقدم rezazm63@gmail.com 10031947532846005216 10031947532846005216 Yes Department of Statistics, Shahid Chamran Universi, Ahvaz, Iran. گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز Rahim Chinipardaz رحیم چینی‌پرداز rchinipardaz@yahoo.com 10031947532846005217 10031947532846005217 No Department of Statistics, Shahid Chamran Universi, Ahvaz, Iran. گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز Gholamali Parham غلامعلی پرهام parham@scu.ac.ir 10031947532846005218 10031947532846005218 No Department of Statistics, Shahid Chamran Universi, Ahvaz, Iran. گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز