fa نمایش فضای حالت مدل‌های خودبازگشت آمیخته سریهای زمانی Time Series كاربردي و توسعه ای Applied <p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: justify;">‌ این مقاله به بررسی مدل سری زمانی خود بازگشت آمیخته با وزن‌های ثابت در قالب فضای حالت و تعمیم آن به مدل‌های خودبازگشت-میانگین متحرک آمیخته می‌پردازد. توابع چگالی پیش‌بینی، پالایش و هموارسازی با استفاده از یک روش مونت کارلوی دنباله‌ای تقریب زده شده‌اند. همچنین الگوریتم &lrm;EM&lrm; برای برآورد پارامترهای مدل در فضای حالت ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد در قالب فضای حالت، ابعاد بردار پارامترهای مدل کاهش می‌یابد. علاوه بر این رفتار الگوریتم‌های پالایش و هموارسازی با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو در مدل‌های ایستا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد الگوریتم پالایش در مدت زمان کوتاهی به یک حالت پایا نزدیک می‌شود. همچنین پس از گذشت زمان کوتاهی میانگین توزیع‌های پالایش و هموارسازی به مقادیر واقعی بردار حالت نزدیک می‌شوند.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&lrm;This paper is investigating the mixture autoregressive model with constant mixing weights in state space form and generalization to ARMA mixture model&lrm;. &lrm;Using a sequential Monte Carlo method&lrm;, &lrm;the forecasting&lrm;, &lrm;filtering and smoothing distributions are approximated and parameters f the model is estimated via the EM algorithm&lrm;. &lrm;The results show the dimension of parameter vector in state space representation reduces&lrm;. &lrm;The results of the simulation study show that the proposed filtering algorithm has a steady state close to the real values of the state vector&lrm;. &lrm;Moreover&lrm;, &lrm;according to simulation results&lrm;, &lrm;the mean vectors of filtering and smoothing distribution converges to state vector quickly&lrm;.</p> الگوریتم ‎EM‎, پالایه کالمن آمیخته, مدل پویای خطی شرطی, مدل خود بازگشت آمیخته, مدل خود ‎ARMA‎ آمیخته, مدل فضای حالت غیر‎‌خطی. ‎Conditional Dynamic Linear Model‎, ‎EM Algorithm‎, Mixture Autoregressive Model‎, ‎Mixture ARMA Model‎, ‎Mixture Kalman Filter‎, ‎Nonlinear State Space Model. 235 259 http://jss.irstat.ir/browse.php?a_code=A-10-729-1&slc_lang=fa&sid=1 Mohammad Reza Yeganegi محمدرضا یگانگی m-yeganegi@phdstu.scu.ac.ir 10031947532846005412 10031947532846005412 No Department of Statistics‎, ‎Shahid Chamran University of Ahvaz‎, ‎Iran. گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز Rahim Chinipardaz رحیم چینی پرداز chinipardaz_r@scu.ac.ir 10031947532846005413 10031947532846005413 Yes Department of Statistics‎, ‎Shahid Chamran University of Ahvaz‎, ‎Iran. گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز