fa برآورد معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی آمار کاربردی Applied Statistics پژوهشی بنیادی Research <p style="text-align: justify;">ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر که ریسک بازار را با یک عدد بیان می‌&shy;کنند، دو نوع از مهمترین معیارهای اندازه‌&shy;گیری ریسک مبتنی بر روش‌های آماریدر بازارهای مالی هستند. اخیرا رهیافت مدل&shy;های رگرسیونی خطی نظیر کمترین توان های دوم و چندکی برای برآورد این معیارها ارائه شده است. در این مقاله روش برآورد این دو معیار ریسک با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی بررسی می‌&shy;شود. برای مقایسه کارایی مدل ارائه شده با مدل‌های&nbsp;متداول در این زمینه، مطالع شبیه‌سازی انجام شده و در پایان نیز نحوه کاربست مدل&shy;‌ها در قالب مثال کاربردی برای داده‌&shy;هایی از بازار سهام ایران نشان داده خواهد شد.</p> <p></p> <p dir="LTR" style="text-align: justify;">Value-at-Risk and Average Value-at-Risk are tow important risk measures based on statistical methoeds that used to measure the market&#39;s risk with quantity structure. Recently, linear regression models such as least squares and quantile methods are introduced to estimate these risk measures. In this paper, these two risk measures are estimated by using omposite quantile regression. To evaluate the performance of the proposed model with the other models, a simulation study was conducted and at the end, applications to real data set from Iran&#39;s stock market are illustarted.</p> ارزش در معرض خطر, میانگین ارزش در معرض خطر, رگرسیون چندکی ترکیبی, استنباط آماری Value-at-risk, Average value-at-risk, Composite quantile regression, Statistical inference 185 202 http://jss.irstat.ir/browse.php?a_code=A-10-652-2&slc_lang=fa&sid=1 Ali Aghamohammadi علی آقامحمدی aghamohammadi.ali@znu.ac.ir 10031947532846006818 10031947532846006818 Yes Department of Statistics, University of Zanjan, Zanjan, Iran. گروه آمار، دانشگاه زنجان Mahdi Sojoudi مهدی سجودی m.sojoudi@iasbs.ac.ir 10031947532846006819 10031947532846006819 No Department of Mathematics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Gava Zang, Zanjan, Iran. گروه ریاضی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان