fa برآورد ماکسیمم درستنمایی ماتریس کوواریانس مدل ARMA با استفاده از ماتریس باند سریهای زمانی Time Series پژوهشی بنیادی Research <p dir="RTL" style="text-align: justify;">در این مقاله یک روش برای برآورد ماتریس کوواریانس مدل ARMA با بهره‌گیری از ماتریس باند پیشنهاد شده است. تابع درستنمایی مدل ARMA با ماتریس کوواریانس قطری به دست آمده و تقریب‌هایی نیز برای معیارهایی مانند کولبک-لیبلر و چرنوف ارائه شده است. بعلاوه دو قاعده برای ممیزی مدل‌های ARMA با استفاده از تقریب‌های به دست آمده پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده و واقعی، توانایی روش پیشنهادی در ممیزی مدل‌های مختلف ARMA نشان داده شده است. کاهش قابل ملاحظه تعداد محاسبات برای سری‌های زمانی بزرگ و نرخ خطای ممیزی پایین از ویژگی‌های قواعد پیشنهاد شده است. همچنین عدم نیاز به فرض نرمال بودن در یک قضیه نشان داده شده است.</p> <p style="text-align: justify;">In this paper, using Band matrix, a method has been proposed to estimating the covariance matrix of the ARMA model and the likelihood function of the ARMA model with diagonal covariance matrix has been obtained and approximations for Kullback-Leibler and Chernoff criteria were presented. In addition, two rules for discriminating the ARMA models has been proposed. A simulation and real data sets are used to illustrate the performance of the proposed rules. Significant reduction of the calculations for large time series and low discrimination error rate are two characteristics of the proposed rules. In addition no need to normal assumption is showed in a theorem.</p> <p></p> مدل ARMA, ماتریس باند, تابع درستنمایی, ممیزی سری‌های زمانی. ARMA Model, Band Matrix, Likelihood Function, Discrimination of Time Series. 527 547 http://jss.irstat.ir/browse.php?a_code=A-10-734-2&slc_lang=fa&sid=1 Behzad Mansouri بهزاد منصوری b.mansouri@scu.ac.ir 10031947532846005393 10031947532846005393 Yes Department of Statistics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz , Iran. گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز Rahim Chinipardaz رحیم چینی پرداز rchinipardaz@scu.ac.ir 10031947532846005394 10031947532846005394 No Department of Statistics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz , Iran. گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز