fa برآورد احتمال تغییر وضعیت رفتار سری های زمانی مالی با مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف آمار کاربردی Applied Statistics كاربردي و توسعه ای Applied <div style="text-align: justify direction: rtl"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">در این مقاله، با استفاده از احتمال های تغییر وضعیت m-دوره بعد زنجیر مارکف، احتمال تغییر وضعیت رفتار نوسان های در این مقاله روشی برای برآورد احتمال تغییر وضعیت سری های زمانی مالی توسط مدل اتورگرسیو تبدلی مارکوف پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از این مدل، رفتار نوسان های نرخ ارز به دو رژیم نرخ تغییرات کم و زیاد مدل بندی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که احتمال ماندگاری در رژیم ها رو به کاهش است. بنابراین اگر فرایند در یک رژیم معین باشد، احتمال میل به تغییر وضعیت آن به رژیم دیگر رو به افزایش خواهد بود..</span></div> This paper offers a method of the estimation of the transition probability for the behaviors of financial time series by Markov Switching Autoregressive model. Using this model, the behaviors of fluctuations of exchange rate form two regimes low and high changes rate are considered. Results of prediction show that the persistence probability of regimes will be decreased. Thus, the probability of transition to other regime will be increased if process were in a specific regime. مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف, نرخ ارز, پیش بینی, احتمال تغییر وضعیت. Markov Switching Autoregressive Model , Exchange rate, Prediction, Transition Probability. 107 118 http://jss.irstat.ir/browse.php?a_code=A-10-142-1&slc_lang=fa&sid=1 Maryam Safaei مریم صفایی m_safaei2002@yahoo.com 10031947532846007519 10031947532846007519 Yes Department of Statistics, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.‎ گروه آمار، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال