fa احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل مخاطره انفرادی با ساختار وابسته برای خسارت‌های با توزیع‌های دم سبک و سنگین احتمال و کاربرد Probabilty and Applications پژوهشی بنیادی Research <pre dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"> در این مقاله، مدل مخاطره انفرادی شرکت بیمه با خسارت‌ وابسته در نظر گرفته شده و فرض می‌شود که بردار دوتایی متغیرهای تصادفی اندازه‌های خسارت از یکدیگر مستقل و دارای یک تابع چگالی توام مشترک باشند. یک رابطه بازگشتی برای احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی بر حسب سرمایه اولیه و تابع چگالی احتمال توام متغیرهای تصادفی اندازه‌های خسارت با استفاده از نامساوی‌های احتمالی و روش استقراء محاسبه شده است. برای بررسی نتایج، مثال‌های عددی همراه با روش شبیه‌سازی در ارتباط با توزیع دم سبک پواسون دو متغیره، توزیع‌های دم سنگین لاگ نرمال و پارتو، تابع مفصل فارلی-گامبل-مورگنشترن و تابع مفصل فرانک دو متغیره ارایه شده و نیز اثر خسارت‌های با توزیع‌های دم سنگین روی احتمال ورشکستگی مورد بررسی قرار می‌گیرد.</pre> In this paper, the individual risk model of the insurance company with dependent claims is considered and assumes that the binary vector of random variables of claim sizes is independent. Also, they have a common joint distribution function. A recursive formula for infinite time ruin probability is obtained according to the initial reserve and joint probability density function of random variables of claim sizes using probability inequalities and the induction method. Some numerical examples and simulation studies are presented for checking the results related to the light-tailed bivariate Poisson, heavy-tailed Log-Normal and Pareto distributions. The results are compared for Farlie&ndash;Gambel&ndash;Morgenstern and bivariate Frank copula functions. The effect of claims with heavy-tailed distributions on the ruin probability is also investigated. احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی, تابع مفصل فارلی-گامبل-مورگنشترن, توزیع پواسن دو متغیری, توزیع‌های دم سبک و سنگین, مدل مخاطره انفرادی Bivariate Poisson distribution, Farlie–Gambel–Morgenstern copula function, Individual risk model, Infinite time ruin probability, Light and heavy tailed distributions 309 330 http://jss.irstat.ir/browse.php?a_code=A-10-367-13&slc_lang=fa&sid=1 Abouzar Bazyari ابوذر بازیاری ab_bazyari@yahoo.com 2372023918 10031947532846007578 Yes Department of Statistics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran دانشگاه خلیج فارس