[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 7، شماره 2 - ( 12-1392 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 168-151 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل حافظه بلند مدت در تلاطم نرخ ارز با مدل ناهمگنی شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری و خطای وارون گاوسی
غلامعلی پرهام*، پریسا مسجدی
چکیده:   (12954 مشاهده)

یکی از موضوع های مورد توجه در بررسی کارایی یک بازار مالی، وجود ویژگی حافظه بلند مدت است. برای یک سری زمانی مالی ممکن است این ویژگی در تلاطم نمود پیدا کند. یکی از روش های شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم، استفاده از مدل های ناهمگنی شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری  است. در این مقاله به شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم داده های نرخ ارز پرداخته می شود. با توجه به خصوصیات آماری چولگی، دم کلفتی و بیش کشیدگی داده ها، فرض نرمال بودن مانده ها معنی دار نیست و نمی توان از روش های معمول به شناسایی مدل پرداخت. با توجه به ساختار داده ها توزیع وارون گاوسی  یک انتخاب مناسب برای توزیع مانده ها است. بنابراین با این فرض به شناسایی مجدد مدل پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند، مدل ناهم واریانس شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری با توزیع وارون گاوسی انتخابی مناسب برای داده ها است

واژه‌های کلیدی: تلاطم، حافظه بلند مدت، دم کلفتی، توزیع نرمال وارون گاوسی، نرخ ارز
متن کامل [PDF 604 kb]   (2915 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي و توسعه ای | موضوع مقاله: سریهای زمانی
دریافت: 1391/10/17 | پذیرش: 1392/11/27 | انتشار: 1392/11/27
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Parham G A, Masjedi P. Analysis of Long-Term Memory in Volatility of Exchange Rate by FIGARCH Model with NIG Error. JSS. 2014; 7 (2) :151-168
URL: http://jss.irstat.ir/article-1-178-fa.html

پرهام غلامعلی، مسجدی پریسا. تحلیل حافظه بلند مدت در تلاطم نرخ ارز با مدل ناهمگنی شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری و خطای وارون گاوسی. مجله علوم آماری. 1392; 7 (2) :168-151

URL: http://jss.irstat.ir/article-1-178-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 7، شماره 2 - ( 12-1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences

Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4419