[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
نمایش فضای حالت مدل‌های خودبازگشت آمیخته
محمدرضا یگانگی، رحیم چینی پرداز
چکیده:   (46 مشاهده)

‌ این مقاله به بررسی مدل سری زمانی خود بازگشت آمیخته با وزن‌های ثابت در قالب فضای حالت و تعمیم آن به مدل‌های خودبازگشت-میانگین متحرک آمیخته می‌پردازد. توابع چگالی پیش‌بینی، پالایش و هموارسازی با استفاده از یک روش مونت کارلوی دنباله‌ای تقریب زده شده‌اند. همچنین الگوریتم ‎EM‎ برای برآورد پارامترهای مدل در فضای حالت ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد در قالب فضای حالت، ابعاد بردار پارامترهای مدل کاهش می‌یابد. علاوه بر این رفتار الگوریتم‌های پالایش و هموارسازی با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو در مدل‌های ایستا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد الگوریتم پالایش در مدت زمان کوتاهی به یک حالت پایا نزدیک می‌شود. همچنین پس از گذشت زمان کوتاهی میانگین توزیع‌های پالایش و هموارسازی به مقادیر واقعی بردار حالت نزدیک می‌شوند. 

واژه‌های کلیدی: الگوریتم ‎EM‎، پالایه کالمن آمیخته، مدل پویای خطی شرطی، مدل خود بازگشت آمیخته، مدل خود ‎ARMA‎ آمیخته، مدل فضای حالت غیر‎‌خطی.
متن کامل [PDF 6861 kb]   (2 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي و توسعه ای | موضوع مقاله: سریهای زمانی
دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۱۴
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print



برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3764