[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 10، شماره 2 - ( 12-1395 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 327-317 برگشت به فهرست نسخه ها
استباط آماری در فرایند حرکت براونی کسری
میثم مقیم بیگی*
چکیده:   (7721 مشاهده)

تحلیل آماری فرایند حرکت براونی کسری یکی از موضوعات مهم در مبحث فرایندهای تصادفی است. مهمترین مسئله در بررسی این فرایند، استنباط آماری در مورد پارامتر هرست حرکت براونی کسری است. یکی از روش‌های برآورد پارامتر مورد اشاره استفاده از روش برآورد ماکسیمم درستنمایی است. به‌دلیل پیچیدگی‌های محاسباتی مرتبط با این روش در ارائه جواب بسته، سعی می‌شود پارامتر هرست به کمک روش‌های عددی برآورد شود. نتایج نظری مقاله، در قالب مطالعه شبیه‌سازی برای حالات متفاوت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

واژه‌های کلیدی: پارامتر هرست، حرکت براونی کسری، ماکسیمم درستنمایی
متن کامل [PDF 1250 kb]   (1830 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: احتمال و فرایندهای تصادفی
دریافت: 1393/11/14 | پذیرش: 1395/1/28 | انتشار: 1395/12/22
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Moghimbeigi M. Statistical Inference in Fractional Brownian Motion. JSS 2017; 10 (2) :317-327
URL: http://jss.irstat.ir/article-1-357-fa.html

مقیم بیگی میثم. استباط آماری در فرایند حرکت براونی کسری. مجله علوم آماری 1395; 10 (2) :327-317

URL: http://jss.irstat.ir/article-1-357-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 10، شماره 2 - ( 12-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences

Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4540