[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 14، شماره 1 - ( 6-1399 ) ::
جلد 14 شماره 1 صفحات 23-39 برگشت به فهرست نسخه ها
بدترین تخصیص بیمه‌نامه‌های لایه‌ای برای ریسک‌های مستقل و هم‌توزیع نمایی
مسعود امیری*، محی‌الدین ایزدی، بهاءالدین خالدی
چکیده:   (913 مشاهده)

در این مقاله، به بررسی بدترین تخصیص‌ کسری‌پذیر‌ها و حدها در بیمه‌نامه‌های لایه‌ای از منظر بیمه‌گر پرداخته می‌شود. اگر n ریسک‌ مستقل و هم‌توزیع نمایی تحت پوشش بیمه‌نامه لایه‌ای قرار گیرند و مقدار حدها برابر باشند، نشان داده می‌شود بدترین تخصیص کسری‌پذیری از نگاه بیمه‌گر بردار (d,0, ..., 0) است. 

واژه‌های کلیدی: بیشانیدن، بیمه‌نامه کسری‌پذیر، بیمه‌نامه محدود، تابع محدب-شور، ترتیب تصادفی معمولی.
متن کامل [PDF 220 kb]   (282 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: آمار کاربردی
دریافت: 1397/2/19 | پذیرش: 1398/4/17 | انتشار: 1398/12/1
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Amiri M, Izadi ‎, Khaledi ‎. Worst Allocations of Policy Layers for Independent and Identically Distributed Exponential Risks. J. of Stat. Sci.. 2020; 14 (1) :23-39
URL: http://jss.irstat.ir/article-1-596-fa.html

امیری مسعود، ایزدی محی‌الدین، خالدی بهاءالدین. بدترین تخصیص بیمه‌نامه‌های لایه‌ای برای ریسک‌های مستقل و هم‌توزیع نمایی. مجله علوم آماری. 1399; 14 (1) :23-39

URL: http://jss.irstat.ir/article-1-596-fa.html



جلد 14، شماره 1 - ( 6-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162