[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 14، شماره 1 - ( 6-1399 ) ::
جلد 14 شماره 1 صفحات 233-250 برگشت به فهرست نسخه ها
آزمونی برای استقلال در داده‌های نرمال با بُعد بالا
داریوش نجارزاده*
چکیده:   (367 مشاهده)
فرضیه استقلال کامل داده‌ها پیش‌نیاز بسیاری از استنباط‌های آماری  است. روش‌های آزمون کلاسیک پاسخ‌گوی بررسی چنین فرضی در داده‌های با ابعاد بالا نیست. در این مقاله آماره‌   آزمونی ساده برای وجوداستقلال کامل در داده‌های نرمال   با بُعد بالا معرفی و با استفاده از نظریه‌  مارتینگل‌ها مجانباً نرمال بودن توزیع این آماره  ثابت شده است. به منظور ارزیابی عملکرد آزمون پیشنهادی و  مقایسه‌ آن با روش‌های موجود، مطالعه‌‌ای شبیه‌سازی انجام شده است.نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که آزمون پیشنهادی دارای خطای نوع اول تجربی با میانگین خطای نسبی کوچکتر نسبت به آزمون‌های موجود است. کاربردی از روش پیشنهادی بر مجموعه داده سطح بیان ژن تومور پروستات معرفی شده است.
واژه‌های کلیدی: آزمون استقلال کامل، توزیع نرمال چند‌متغیره، داده‌های با بُعد بالا، نظریه مارتینگل.
متن کامل [PDF 209 kb]   (127 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي و توسعه ای | موضوع مقاله: استنباط آماری
دریافت: 1397/10/21 | پذیرش: 1398/8/17 | انتشار: 1398/12/1
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Najarzadeh D. A Test for Independence in High-Dimensional Normal Data. J. of Stat. Sci.. 2020; 14 (1) :233-250
URL: http://jss.irstat.ir/article-1-646-fa.html

نجارزاده داریوش. آزمونی برای استقلال در داده‌های نرمال با بُعد بالا. مجله علوم آماری. 1399; 14 (1) :233-250

URL: http://jss.irstat.ir/article-1-646-fa.html



جلد 14، شماره 1 - ( 6-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4136