[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
پیچش توزیع‌های نرمال چندمتغیره و نمایی استاندارد: نظریه و کاربرد
موسی عبدی، محسن مددی*، احد جمالی زاده
چکیده:   (375 مشاهده)
در این مقاله، توزیع چندمتغیره آمیخته از توزیع نرمال چندمتغیره و توزیع نمایی استاندارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. این توزیع میزان چولگی و کشیدگی بیشتری از توزیع چوله‌نرمال دارد و می‌تواند به عنوان یک پیشنهاد برای برازش داده‌های چندمتغیره با میزان چولگی و کشیدگی بیش از چوله‌نرمال به کار رود که برخلاف توزیع چوله‌نرمال دارای خاصیت بخش‌پذیری نامتناهی است. برخی خواص توزیع شامل تابع مشخصه، تابع مولد گشتاور، توزیع تبدیل‌های آفین و فرم کانونی توزیع، ضرایب چولگی، کشیدگی و مد توزیع مورد بررسی قرار می‌گیرد. برآوردهای ماکسیمم درستنمایی پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم EM محاسبه شده است. برای بررسی مناسبت مدل، یک مطالعه شبیه‌سازی ارائه و در انتها با تحلیل داده‌های واقعی کارایی مدل مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
واژه‌های کلیدی: الگوریتم ‎پیچش توزیع‌های نرمال چندمتغیره و نمایی استاندارد، فرم کانونی.
متن کامل [PDF 5837 kb]   (147 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: استنباط آماری
دریافت: 1398/4/26 | پذیرش: 1398/12/20 | انتشار: 1399/12/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print



برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4140