[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
کاربرد عملگرهای وزنی در مدل رگرسیون قدرمطلق انحرافات مرتب شده
جلال چاچی، علیرضا چاجی
چکیده:   (113 مشاهده)
در این مقاله رویکرد جدیدی در برآورد پارامترهای مدل رگرسیون خطی  کمترین قدرمطلق انحرافات معرفی می‌شود که مبتنی بر مسائل بهینه‌سازی بر مبنای الحاق وزنی قدرمطلق انحرافات مرتب شده است. الحاق وزنی  قدرمطلق انحرافات برازش مرتب شده در مساله بهینه‌سازی در حالی که توابع نیکویی برازش مختلفی را بطور همزمان در مساله مدل‌سازی در نظر می‌گیرد، توانایی تحلیل داده‌ها به منظور شناسایی نقاط دورافتاده را نیز فراهم می‌کند. بر این اساس این رویکرد تحت تاثیر مشاهدات دورافتاده قرار نمی‌گیرد و در هر مساله متناسب با تعداد مشاهداتی که پتانسیل دورافتاده بودن را دارا هستند، به انتخاب بهترین برآوردگر مدل با بهینه‌ترین مقدار نقطه شکست در بین مجموعه‌ای از برآوردگرهای کاندید دیگر  می‌پردازد. نیکویی برازش رویکرد پیشنهادی در مدل‌سازی داده‌های  شبیه‌سازی شده و داده‌های واقعی در مهندسی آب با حضور مشاهدات دورافتاده تحلیل شده است. همچنین در انتها به تحلیل حساسیت برآوردگرها شامل بررسی معیارهای نااریبی و کارایی برآوردگرها پرداخته شده است.
واژه‌های کلیدی: رگرسیون وزنی، قدرمطلق انحرافات مرتب شده، نقطه شکست، توان‌های دوم خطا.
متن کامل [PDF 7272 kb]   (2 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/11/9 | پذیرش: 1400/6/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print



برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4269