[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
نمونه‌گیری دو مرحله‌ای بهبود‌یافته پیرامون میانگین مدل خودبازگشتی مرتبه اول
عیسی محمودی*، سودابه سجادی پناه، محمد صادق زمانی
چکیده:   (385 مشاهده)
در این مقاله، روش نمونه‌گیری دو‌مرحله‌ای بهبود‌یافته پیرامون میانگین مدل خودبازگشتی مرتبه‌ اول مطالعه شده است. برآورد نقطه‌ای و فاصله‌ای  میانگین مدل بر اساس برآوردگرهای کمترین توان‌های دوم با شرط مینیمم‌سازی تابع مخاطره بررسی  شده است.  توزیع مجانبی برآوردگر میانگین نیز بر اساس قاعده‌ توقف نقطه‌ای ارائه شده است. هم‌چنین مطالعه‌ شبیه‌سازی مونت کارلویی برای بررسی کارایی روش پیشنهادی نسبت به روش اندازه‌ نمونه ثابت بهینه بر اساس  متغیر توقف، نسبت متغیر به اندازه‌ نمونه ثابت بهینه، برآورد میانگین، ریشه دوم میانگین توان‌های دوم خطا، نسبت تابع مخاطره حاصل از روش ارائه شده به مخاطرۀ  اندازه نمونه ثابت بهینه و  احتمال پوشش بازۀ اطمینان طراحی و اجرا شده است. در انتها، با به‌کارگیری داده‌ واقعی کاربرد روش ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته است.
واژه‌های کلیدی: نمونه‌گیری دومرحله‌ای بهبود‌یافته، مدل خودبازگشتی، برآوردگر کمترین توان‌های دوم، شبیه‌سازی مونت کارلویی.
متن کامل [PDF 6196 kb]   (160 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: سریهای زمانی
دریافت: 1400/7/27 | پذیرش: 1401/6/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences

Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4414