[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
ثبت نام و اشتراک::
ارسال مقاله::
پایگاه‌های مرتبط::
برای داوران::
اخلاق در پژوهش::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
Google Scholar Metrics

Citation Indices from GS

AllSince 2020
Citations5019
h-index32
i10-index00
..
ثبت شده در

AWT IMAGE


..
نماد اعتماد الکترونیکی
..
آمار نشریه
تعداد دوره های نشریه: 19
تعداد شماره ها: 38
تعداد مشاهده ی مقالات: 3841341
تعداد دریافت (دانلود) مقالات: 1088718

مقالات دریافت شده: 874
مقالات پذیرفته شده: 369
مقالات رد شده: 493
مقالات منتشر شده: 366

نرخ پذیرش: 42.22
نرخ رد: 56.41

میانگین دریافت تا پذیرش: 397 روز
میانگین دریافت تا اولین داوری: 5.6 روز
میانگین پذیرش تا انتشار: 510.2 روز
____
..
:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
برآورد کمبود مورد انتظار شرطی بر اساس تابع مفصل و مدل های سری زمانی آرما -گارچ با توزیع مانده های خطای تعمیم یافته
فاطمه علیزاده ، محمد امینی* ، غلامرضا محتشمی برزادران ، سید هاشم طبسی
چکیده:   (23 مشاهده)
  رویدادهای  یک نهاد مالی می‌توانند بر سیستم مالی سایر نهادها  اثر بگذارند،  به همین دلیل ریسک سیستمی که تاثیر بحران  یک نهاد بر  سایر نهادها را بررسی می‌کند، مورد توجه تحلیل‌گران ریسک قرار دارد و از مهم‌ترین  رو‌ش‌های اندازه گیری آن  معیارهای  ارزش در معرض خطر شرطی و کمبود مورد انتظار شرطی است. اگر بین بازدهی دو نهاد مالی وابستگی وجود داشته باشد، می‌توان از توابع مفصل برای بررسی ساختار وابستگی بین آن‌‌ها استفاده کرد. از آنجا که داده‌های  بازدهی  اکثر اوقات  مشاهده می‌شوند در طی زمان دارای نوسانات ناپایدارند، می‌توان از مدل‌های سری زمانی آرما-گارچ برای مدل‌بندی تغییرپذیری نیز استفاده کرد. در این مقاله ارزش در معرض خطر شرطی  برای  چهار  تابع مفصل ارزیابی  سپس بر اساس آن کمبود مورد انتظار شرطی در مدل‌های آرما-گارچ دارای توزیع مانده‌های  خطای تعمیم‌یافته، برآورد شده است. سپس این دو معیار  با بازدهی دو بانک تجارت و  ملت  محاسبه می‌شود.‌
واژه‌های کلیدی: یسک سیستمی، ارزش در معرض خطر شرطی، کمبود مورد انتظار شرطی، تابع مفصل.
متن کامل [PDF 6997 kb]   (21 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي و توسعه ای | موضوع مقاله: سریهای زمانی
دریافت: 1403/12/4 | پذیرش: 1404/2/10
فهرست منابع
1. آقا محمدی‏،ع. سجودی‏، م. (1395). برآورد معیارهای ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل رگرسیون چندکی ترکیبی‏، مجله علوم آماری، 10(2)، 185-202.
2. Acerbi, C., Nordio, C., Cirtori, C., (2001). Expected Shortfall as a tool for financial risk management, arXiv preprint cond-mat/0102304.
3. Adrian‎, ‎T.‎, ‎Brunnermeier‎, ‎M.K.‎, ‎(2016)‎. ‎CoVaR‎, Amer‎. ‎Econ‎. ‎Rev. ‎, 106‎, ‎1705-1741‎.
4. Aghamohammadi, A., Sojoudi, M. (2017), Estimating Value-at-Risk and Average Value-at-Risk Measures Using Composite quantile Regression, Jornal of Statistical Sciences, JSS, 10 (2),185-202. [DOI:10.18869/acadpub.jss.10.2.185]
5. Bernardi‎, ‎M.‎, ‎Durante‎, ‎F.‎, ‎Jaworski‎, ‎P.‎, ‎(2017)‎. ‎CoVaR of families of copulas‎. Statist.Probab‎. ‎Lett. 120‎, ‎8-17‎. [DOI:10.1016/j.spl.2016.09.005]
6. Bolersllev‎, ‎T‎. ‎(1986)‎, ‎Generalized autoregressiv conditional heteroscedasticity‎, ‎ Econometrics, 31‎, ‎307-327‎. [DOI:10.1016/0304-4076(86)90063-1]
7. Christoffersen, P.F. (1998), Evaluating interval forecasts, Int. Econ. Rev,39(4), 841-861‎. [DOI:10.2307/2527341]
8. Girardi‎, ‎G.‎, ‎Ergün‎, ‎A.T.‎, ‎(2013)‎. ‎Systemic risk measurement‎: ‎multivariate GARCH‎ estimation of CoVaR, J‎. ‎Bank‎. ‎Finance‎, 37, ‎3169-3180‎. [DOI:10.1016/j.jbankfin.2013.02.027]
9. Huang‎, ‎W.‎, ‎Lin‎, ‎N.‎, ‎& Hong‎, ‎L‎. ‎J‎. ‎(2024)‎, ‎Monte Carlo Estimation of CoVaR‎, Operations Research, 72(6) , ‎2337-2357‎. [DOI:10.1287/opre.2023.0211]
10. Ji‎, ‎Q.‎, ‎Bouri‎, ‎E.‎, ‎Roubaud‎, ‎D.‎, ‎& Shahzad‎, ‎S‎. ‎J‎. ‎H‎. ‎(2018)‎, ‎Risk spillover between energy and agricultural commodity markets‎: ‎A dependence-switching CoVaR-copula model‎, Energy Economics‎, 75‎, ‎14-27‎. [DOI:10.1016/j.eneco.2018.08.015]
11. Karimalis‎, ‎E‎. ‎N.‎, ‎& Nomikos‎, ‎N‎. ‎K.‎, ‎(2018)‎, ‎Measuring systemic risk in the European banking sector‎: ‎a copula CoVaR approach, The European Journal of Finance‎, 24(11) ‎, ‎944-975‎. [DOI:10.1080/1351847X.2017.1366350]
12. Kielmann‎, ‎J.‎, ‎Manner‎, ‎H.‎, ‎& Min‎, ‎A‎. ‎(2022)‎, ‎Stock market returns and oil price shocks‎: ‎A CoVaR analysis based on dynamic vine copula models‎, Empirical Economics, 62(4) ‎, ‎1543-1574‎.‎ [DOI:10.1007/s00181-021-02073-9] [PMID] []
13. ‎Kupiec, P. H. (1995)‎,‎ Techniques for Verifying the Accuracy of Risk [DOI:10.3905/jod.1995.407942]
14. Measurement Models, Journal of Derivatives, ‎ Winter, 73-84‎.
15. Mainik‎, ‎G.‎, ‎Schaanning‎, ‎E.‎, ‎(2014)‎, ‎On dependence consistency of CoVaR and some‎ other systemic risk measures, Stat‎. ‎Risk Model, 31, ‎49-77‎. [DOI:10.1515/strm-2013-1164]
16. Nelsen‎, ‎R.B.‎, ‎(2006)‎. An Introduction To Copulas‎, ‎Lectures Notes in Statistics, ‎vol‎.139‎, ‎Springer-Verlag‎, ‎New York‎.
17. Reboredo‎, ‎Juan C.‎, ‎Ugolini‎, ‎A.‎, ‎(2015)‎. ‎Systemic risk in European sovereign debt markets‎: ‎A CoVaR-copula approach, Journal of International Money and Finance‎, 51‎, ‎214-244‎. [DOI:10.1016/j.jimonfin.2014.12.002]
18. Teylor‎, ‎S.J‎. ‎(1986)‎. ‎Modeling Financial Time Series, ‎Chichester‎: ‎John wiley & Sons‎.
19. Tsay‎, ‎R.S‎. ‎(2012)‎, An intruduction to analysis of financial data with R‎, ‎University of Chicago‎.
20. ‎Usman, ‎M., ‎Umar, ‎Z., ‎Gubareva, ‎M., &‎ ‎Tran, ‎D. ‎K., ‎(2023), ‎Spillovers ‎from ‎stock ‎markets ‎to ‎currency ‎markets: ‎Evidence ‎from ‎Copula-CoVaR ‎with ‎timevarind ‎higher ‎momente, ‎‎Applied ‎Economics‎, 55(52)‎‎, ‎6091-6114.‎ [DOI:10.1080/00036846.2022.2141455]
21. ‎Wang‎, ‎J.‎, ‎Yan‎, ‎X.‎, ‎Cao‎, ‎Y.‎, ‎& Wang‎, ‎X‎. ‎(2025)‎, ‎Multi-scale dependence and risk contagion among international financial markets based on VMD-Vine copula-CoVaR, Applied Economics‎, 57(6)‎, ‎658-677‎. [DOI:10.1080/00036846.2024.2305615]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences

Persian site map - English site map - Created in 0.2 seconds with 45 queries by YEKTAWEB 4722