[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 6، شماره 1 - ( 6-1391 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 21-37 برگشت به فهرست نسخه ها
احتمال ورشکستگی فرآیند مخاطره انفرادی شرکت بیمه با خسارتهای وابسته
ابوذر بازیاری
چکیده:   (16799 مشاهده)

در فرآیند مخاطره انفرادی شرکت بیمه ای که اندازه های خسارت بیمه گذاران آن به یکدیگر وابسته اند، تعیین احتمال و زمان ورشکستگی از اهمیت بسزایی برخوردار است. محاسبه دقیق این احتمالات به دلیل ساختار پیچیده آن، کار آسانی نیست. در این مقاله، برآورد احتمالات ورشکستگی، تعیین زمان های ورشکستگی و بازه اطمینان احتمالات ورشکستگی  در سطوح مختلف همبستگی خسارتها با روش شبیه سازی مونت کارلو انجام شده است. در این شبیه سازی برای تولید خسارت های وابسته از تابع مفصل فرانک چند متغیره و الگوریتم مارشال و الکین کمک گرفته و نشان داده شده است که با افزایش سطح وابستگی بین اندازه های خسارت، احتمال ورشکستگی فرآیند مخاطره افزایش و زمان ورشکستگی آن کاهش می یابد

واژه‌های کلیدی: احتمال ورشکستگی، الگوریتم مارشال و الکین، تابع مفصل فرانک، فرآیند مخاطره انفرادی
متن کامل [PDF 565 kb]   (4757 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: آمار کاربردی
دریافت: ۱۳۹۱/۷/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۲/۵/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۲/۵/۱۳
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bazyari A. Ruin Probability of Individual Risk Process of Insurance Company with Dependent Claims. J. of Stat. Sci.. 2012; 6 (1) :21-37
URL: http://jss.irstat.ir/article-1-143-fa.html

بازیاری ابوذر. احتمال ورشکستگی فرآیند مخاطره انفرادی شرکت بیمه با خسارتهای وابسته. مجله علوم آماری. 1391; 6 (1) :21-37

URL: http://jss.irstat.ir/article-1-143-fa.html



جلد 6، شماره 1 - ( 6-1391 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3728