[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 12، شماره 2 - ( 12-1397 ) ::
جلد 12 شماره 2 صفحات 527-547 برگشت به فهرست نسخه ها
برآورد ماکسیمم درستنمایی ماتریس کوواریانس مدل ARMA با استفاده از ماتریس باند
بهزاد منصوری ، رحیم چینی پرداز
چکیده:   (1493 مشاهده)

در این مقاله یک روش برای برآورد ماتریس کوواریانس مدل ARMA با بهره‌گیری از ماتریس باند پیشنهاد شده است. تابع درستنمایی مدل ARMA با ماتریس کوواریانس قطری به دست آمده و تقریب‌هایی نیز برای معیارهایی مانند کولبک-لیبلر و چرنوف ارائه شده است. بعلاوه دو قاعده برای ممیزی مدل‌های ARMA با استفاده از تقریب‌های به دست آمده پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده و واقعی، توانایی روش پیشنهادی در ممیزی مدل‌های مختلف ARMA نشان داده شده است. کاهش قابل ملاحظه تعداد محاسبات برای سری‌های زمانی بزرگ و نرخ خطای ممیزی پایین از ویژگی‌های قواعد پیشنهاد شده است. همچنین عدم نیاز به فرض نرمال بودن در یک قضیه نشان داده شده است.

واژه‌های کلیدی: مدل ARMA، ماتریس باند، تابع درستنمایی، ممیزی سری‌های زمانی.
متن کامل [PDF 300 kb]   (258 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: سریهای زمانی
دریافت: ۱۳۹۵/۱/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mansouri B, Chinipardaz R. Maximum Likelihood Estimating of the Covariance Matrix of the ARMA Model Using Band Matrix. J. of Stat. Sci.. 2019; 12 (2) :527-547
URL: http://jss.irstat.ir/article-1-463-fa.html

منصوری بهزاد، چینی پرداز رحیم. برآورد ماکسیمم درستنمایی ماتریس کوواریانس مدل ARMA با استفاده از ماتریس باند. مجله علوم آماری. 1397; 12 (2) :527-547

URL: http://jss.irstat.ir/article-1-463-fa.html



جلد 12، شماره 2 - ( 12-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3781