[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
برآورد ماکسیمم درستنمایی ماتریس کوواریانس مدل ARMA با استفاده از ماتریس باند
بهزاد منصوری ، رحیم چینی پرداز
چکیده:   (61 مشاهده)

در این مقاله یک روش برای برآورد ماتریس کوواریانس مدل ARMA با بهره‌گیری از ماتریس باند پیشنهاد شده است. تابع درستنمایی مدل ARMA با ماتریس کوواریانس قطری به دست آمده و تقریب‌هایی نیز برای معیارهایی مانند کولبک-لیبلر و چرنوف ارائه شده است. بعلاوه دو قاعده برای ممیزی مدل‌های ARMA با استفاده از تقریب‌های به دست آمده پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده و واقعی، توانایی روش پیشنهادی در ممیزی مدل‌های مختلف ARMA نشان داده شده است. کاهش قابل ملاحظه تعداد محاسبات برای سری‌های زمانی بزرگ و نرخ خطای ممیزی پایین از ویژگی‌های قواعد پیشنهاد شده است. همچنین عدم نیاز به فرض نرمال بودن در یک قضیه نشان داده شده است.

واژه‌های کلیدی: مدل ARMA، ماتریس باند، تابع درستنمایی، ممیزی سری‌های زمانی.
متن کامل [PDF 5994 kb]   (23 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: سریهای زمانی
دریافت: ۱۳۹۵/۱/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mansouri B, Chinipardaz R. Maximum Likelihood Estimating of the Covariance Matrix of the ARMA Model Using Band Matrix. J. of Stat. Sci.. 2018; 12 (1)
URL: http://jss.irstat.ir/article-1-463-fa.html

منصوری بهزاد، چینی پرداز رحیم. برآورد ماکسیمم درستنمایی ماتریس کوواریانس مدل ARMA با استفاده از ماتریس باند. مجله علوم آماری. 1397; 12 (1)

URL: http://jss.irstat.ir/article-1-463-fa.html



برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3647