در این مقاله یک روش برای برآورد ماتریس کوواریانس مدل ARMA با بهرهگیری از ماتریس باند پیشنهاد شده است. تابع درستنمایی مدل ARMA با ماتریس کوواریانس قطری به دست آمده و تقریبهایی نیز برای معیارهایی مانند کولبک-لیبلر و چرنوف ارائه شده است. بعلاوه دو قاعده برای ممیزی مدلهای ARMA با استفاده از تقریبهای به دست آمده پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از دادههای شبیهسازی شده و واقعی، توانایی روش پیشنهادی در ممیزی مدلهای مختلف ARMA نشان داده شده است. کاهش قابل ملاحظه تعداد محاسبات برای سریهای زمانی بزرگ و نرخ خطای ممیزی پایین از ویژگیهای قواعد پیشنهاد شده است. همچنین عدم نیاز به فرض نرمال بودن در یک قضیه نشان داده شده است.
Mansouri B, Chinipardaz R. Maximum Likelihood Estimating of the Covariance Matrix of the ARMA Model Using Band Matrix. JSS 2019; 12 (2) :527-547 URL: http://jss.irstat.ir/article-1-463-fa.html
منصوری بهزاد، چینی پرداز رحیم. برآورد ماکسیمم درستنمایی ماتریس کوواریانس مدل ARMA با استفاده از ماتریس باند. مجله علوم آماری. 1397; 12 (2) :527-547