[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
ثبت نام و اشتراک::
ارسال مقاله::
پایگاه‌های مرتبط::
برای داوران::
اخلاق در پژوهش::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
Google Scholar Metrics

Citation Indices from GS

AllSince 2020
Citations4817
h-index32
i10-index00
..
ثبت شده در

AWT IMAGE


..
نماد اعتماد الکترونیکی
..
آمار نشریه
تعداد دوره های نشریه: 19
تعداد شماره ها: 37
تعداد مشاهده ی مقالات: 3386047
تعداد دریافت (دانلود) مقالات: 883494

مقالات دریافت شده: 861
مقالات پذیرفته شده: 358
مقالات رد شده: 490
مقالات منتشر شده: 355

نرخ پذیرش: 41.58
نرخ رد: 56.91

میانگین دریافت تا پذیرش: 403 روز
میانگین دریافت تا اولین داوری: 5.7 روز
میانگین پذیرش تا انتشار: 514.6 روز
____
..
:: جلد 17، شماره 1 - ( 6-1402 ) ::
جلد 17 شماره 1 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
احتمالات بهینه ورشکستگی در مدل بیمه اتکایی مازاد خسارت
ابوذر بازیاری*
چکیده:   (1632 مشاهده)
در مدل مخاطره بیمه اتکایی مازاد خسارت مقدار حق بیمه‌ای که از طرف شرکت واگذارنده پرداخت می‌شود در ورشکستگی آن شرکت تاثیرگذار است. در این مقاله، تابع حق بیمه بر حسب مقدار کل پرداختی بیمه‌گر اتکایی به بیمه‌گر واگذارنده ارایه شده، محدود روی این تابع مورد بحث قرار گرفته و نیز برای وقتی‌که زمان‌های بین ورود اندازه خسارت‌ها دارای هر توزیع آماری دلخواهی باشند، نمودارهای کانتور آنها رسم شده‌اند و با ارایه الگوریتم بهینه‌سازی، تابع احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی برای مقادیر مختلف سرمایه اولیه و مقدار آستانه مینیمم می‌شود. در نهایت مدل مخاطره بیمه اتکایی مازاد خسارت برای خسارت‌های غیرنمایی در نظر گرفته شده و با مثال‌های عددی به محاسبه احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی پرداخته شده است. 

واژه‌های کلیدی: احتمال ورشکستگی، الگوریتم بهینه‌سازی، بیمه اتکایی مازاد خسارت، تبدیل لاپلاس، نمودار کانتور
متن کامل [PDF 808 kb]   (798 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: احتمال و کاربرد
دریافت: 1401/5/2 | پذیرش: 1402/6/10 | انتشار: 1402/4/20
فهرست منابع
1. Asmussen‎, ‎S‎. ‎(2010)‎, Ruin Probability, World Scientific‎, ‎Singapore‎.
2. ‎Bazyari‎, ‎A‎. ‎and Roozegar‎, ‎R‎. ‎(2019)‎, ‎Finite Time Ruin Probability and Structural Density Properties in the Presence of Dependence in Insurance Risk Model‎, Communications in Statistics-Theory and Methods‎, 48(5)‎, ‎1284-1304‎. [DOI:10.1080/03610926.2018.1429628]
3. ‎Bazyari‎, ‎A‎. ‎(2023)‎, ‎On the Ruin Probabilities in a Discrete Time Insurance Risk Process with Capital Injections and Reinsurance‎, Sankhya A‎, ‎ https://doi.org/10.1007/s13171-022-00305-3 [DOI:10.1007/s13171-022-00305-3‎.]
4. ‎Breuer‎, ‎L‎. ‎and Badescu‎, ‎A‎. ‎L‎. ‎(2014)‎, ‎A Generalised Gerber-Shiu Measure for Markov Additive Risk Processes with Phase-Type Claims and Capital Injections‎, Scandinavian Actuarial Journal‎, 2014(2)‎, ‎93-115‎. [DOI:10.1080/03461238.2011.636969]
5. ‎Cao‎, ‎J.‎, ‎Peng‎, ‎X‎. ‎C‎. ‎and Hu‎, ‎Y‎. ‎J‎. ‎(2016)‎, ‎Optimal Time-Consistent Investment and Reinsurance Strategy for Mean-Variance Insurers Under the Inside Information‎, Acta Mathematicae Applicatae Sinica‎, ‎English Series‎, 32(4)‎, ‎1087-1100‎. [DOI:10.1007/s10255-016-0629-y]
6. ‎Chen‎, ‎L‎. ‎and Shen‎, ‎Y‎. ‎(2018)‎, ‎On a New Paradigm of Optimal Reinsurance‎: ‎A Stochastic Stackelberg Differential Game Between an Insurer and a Reinsurer‎, ‎ASTIN Bulletin‎: ‎The Journal of the IAA‎, 48(2)‎, ‎905-960‎. [DOI:10.1017/asb.2018.3]
7. ‎Daykin‎, ‎C‎. ‎D.‎, ‎Pentikainen‎, ‎T‎. ‎and Pesonen‎, ‎M‎. ‎(1993)‎, Practical Risk Theory for Actuaries‎, ‎Chapman and Hall‎, ‎London‎.
8. ‎Dickson‎, ‎D‎. ‎C‎. ‎M‎. ‎and Drekic‎, ‎S‎. ‎(2006)‎, ‎Optimal Dividends Under a Ruin Probability Constraint‎, ‎Annals of Actuarial Science‎, 1, ‎291-306‎. [DOI:10.1017/S1748499500000166]
9. ‎Dickson‎, ‎D‎. ‎C‎. ‎M‎. ‎and Waters‎, ‎H‎. ‎R‎. ‎(2004)‎, ‎Some Optimal Dividends Problems‎, ‎ASTIN Bulletin‎: ‎The Journal of the IAA‎, 34(1) (2004) 49-74‎. [DOI:10.2143/AST.34.1.504954]
10. ‎Dickson‎, ‎D‎. ‎C‎. ‎M‎. ‎and Waters‎, ‎H‎. ‎R‎. ‎(1996)‎, ‎Reinsurance and Ruin‎, Insurance‎: ‎Mathematics and Economics‎, 19‎, ‎61-80‎. [DOI:10.1016/S0167-6687(96)00011-X]
11. ‎Dufresne‎, ‎F‎. ‎and Gerber‎, ‎H‎. ‎U‎. ‎(1988)‎, ‎The Probability and Severity of Ruin for Combinations of Exponential Claim Amount Distributions and Their Translations‎, Insurance‎: ‎Mathematics and Economics‎, 7(2), ‎75-80‎. [DOI:10.1016/0167-6687(88)90100-X]
12. ‎Edwards‎, ‎C‎. ‎H.‎, ‎Penney‎, ‎D‎. ‎E‎. ‎and Calvis‎, ‎D‎. ‎(2015)‎, Differential Equations and Boundary Value Problems‎, ‎Fifth edition‎, ‎Pearson Education‎, ‎Inc‎.
13. ‎Eisenberg‎, ‎J‎. ‎and Schmidli‎, ‎H‎. ‎(2011)‎, ‎Minimising Expected Discounted Capital Injections by Reinsurance in a Classical Risk Model‎, Scandinavian Actuarial Journal‎, 3‎, ‎155-176‎. [DOI:10.1080/03461231003690747]
14. ‎Lefevre‎, ‎C‎. ‎and Loisel‎, ‎S‎. ‎(2008)‎, ‎On Finite-Time Ruin Probabilities for Classical Risk Models‎, Scandinavian Actuarial Journal‎, 1‎, ‎41-60‎. [DOI:10.1080/03461230701766882]
15. ‎Lefevre‎, ‎C‎. ‎and Loisel‎, ‎S‎. ‎(2009)‎, ‎Finite Horizon Ruin Probabilities for Independent or Dependent Claim Amounts‎, Methodology and computing in applied probability‎, 11(3)‎, ‎425-441‎. [DOI:10.1007/s11009-009-9123-9]
16. ‎Meng‎, ‎H‎. ‎and Zhang‎, ‎X‎. ‎(2010)‎, ‎Optimal Risk Control for the Excess of Loss Reinsurance Policies‎, ASTIN Bulletin‎: ‎The Journal of the IAA‎, 40‎, ‎179-97‎. [DOI:10.2143/AST.40.1.2049224]
17. ‎Santana‎, ‎D‎. ‎J.‎, ‎González-Hernández‎, ‎J‎. ‎and Rincón‎, ‎L‎. ‎(2016)‎, ‎Approximation of the Ultimate Ruin Probability in the Classical Risk Model Using Erlang Mixtures‎, Methodology and Computing in Applied Probability‎, 19(3)‎, ‎775-798‎. [DOI:10.1007/s11009-016-9515-6]
18. ‎Schmidli‎, ‎H‎. ‎(2010)‎, ‎On Minimising the Ruin Probability by Investment and Reinsurance‎, Annals of Applied Probability‎, 12‎, ‎890-907‎.
19. ‎Tsitsiashvili‎, ‎G‎. ‎Sh.‎, ‎(2009)‎, ‎Computing Ruin Probability in the Classical Risk Model‎, Journal Automation and Remote Control‎, 70 (12)‎, ‎2109-2115‎. [DOI:10.1134/S0005117909120170]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bazyari A. Optimal Ruin Probabilities in the Excess Loss Reinsurance Model. JSS 2023; 17 (1)
URL: http://jss.irstat.ir/article-1-810-fa.html

بازیاری ابوذر. احتمالات بهینه ورشکستگی در مدل بیمه اتکایی مازاد خسارت. مجله علوم آماری. 1402; 17 (1)

URL: http://jss.irstat.ir/article-1-810-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 17، شماره 1 - ( 6-1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences

Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 45 queries by YEKTAWEB 4700