:: جلد 12، شماره 2 - ( 12-1397 ) ::
جلد 12 شماره 2 صفحات 547-527 برگشت به فهرست نسخه ها
برآورد ماکسیمم درستنمایی ماتریس کوواریانس مدل ARMA با استفاده از ماتریس باند
بهزاد منصوری* ، رحیم چینی پرداز
چکیده:   (7709 مشاهده)

در این مقاله یک روش برای برآورد ماتریس کوواریانس مدل ARMA با بهره‌گیری از ماتریس باند پیشنهاد شده است. تابع درستنمایی مدل ARMA با ماتریس کوواریانس قطری به دست آمده و تقریب‌هایی نیز برای معیارهایی مانند کولبک-لیبلر و چرنوف ارائه شده است. بعلاوه دو قاعده برای ممیزی مدل‌های ARMA با استفاده از تقریب‌های به دست آمده پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده و واقعی، توانایی روش پیشنهادی در ممیزی مدل‌های مختلف ARMA نشان داده شده است. کاهش قابل ملاحظه تعداد محاسبات برای سری‌های زمانی بزرگ و نرخ خطای ممیزی پایین از ویژگی‌های قواعد پیشنهاد شده است. همچنین عدم نیاز به فرض نرمال بودن در یک قضیه نشان داده شده است.

واژه‌های کلیدی: مدل ARMA، ماتریس باند، تابع درستنمایی، ممیزی سری‌های زمانی.
متن کامل [PDF 300 kb]   (2388 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: سریهای زمانی
دریافت: 1395/1/26 | پذیرش: 1396/12/10 | انتشار: 1397/2/2



XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 12، شماره 2 - ( 12-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها