[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل مخاطره بیمه اتکایی مازاد خسارت
ابوذر بازیاری*، مراد علیزاده
چکیده:   (863 مشاهده)
مدل مخاطره جمعی اتکایی شرکت بیمه با سرمایه اولیه و حق بیمه ثابت وقتی خسارت‌ها دارای توزیع نمایی و فرآیند تعداد خسارت‌ها دارای توزیع پواسن باشند، در نظر گرفته شده است. فرض می‌شود که بیمه اتکایی بر مبنای بیمه اتکایی مازاد خسارت از طرف بیمه‌گر اتکایی انجام شود که در آن سبد بیمه، قسمتی از کل حق بیمه سهم بیمه‌گر اتکایی باشد. یک فرمول کلی برای محاسبه احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل بیمه اتکایی مازاد خسارت با افزایش سرمایه بر حسب احتمال ورشکستگی مدل کلاسیک ارایه شده است. متغیر تصادفی مقدار کل مبلغ پرداختی از طرف بیمه‌گر اتکایی در مدل بیمه اتکایی مازاد خسارت، مورد بررسی قرار گرفته و فرمول‌هایی صریح برای محاسبه احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل بیمه اتکایی مازاد خسارت برای وقتی اندازه‌های خسارت دارای توزیع نمایی باشند، ارایه شده است. در پایان، نتایج برای توزیع‌های لیندلی و نمایی با داده‌های عددی مورد بررسی قرار گرفته است. 
واژه‌های کلیدی: احتمال ورشکستگی، افزایش سرمایه، بیمه اتکایی مازاد خسارت، توزیع لیندلی.
متن کامل [PDF 6488 kb]   (410 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: احتمال و کاربرد
دریافت: 1400/1/15 | پذیرش: 1401/6/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4410