[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
ثبت نام و اشتراک::
ارسال مقاله::
پایگاه‌های مرتبط::
برای داوران::
اخلاق در پژوهش::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
Google Scholar Metrics

Citation Indices from GS

AllSince 2019
Citations4114
h-index32
i10-index00
..
ثبت شده در

AWT IMAGE


..
نماد اعتماد الکترونیکی
..
آمار نشریه
تعداد دوره های نشریه: 18
تعداد شماره ها: 35
تعداد مشاهده ی مقالات: 3083848
تعداد دریافت (دانلود) مقالات: 714532

مقالات دریافت شده: 832
مقالات پذیرفته شده: 331
مقالات رد شده: 483
مقالات منتشر شده: 328

نرخ پذیرش: 39.78
نرخ رد: 58.05

میانگین دریافت تا پذیرش: 415 روز
میانگین دریافت تا اولین داوری: 5.8 روز
میانگین پذیرش تا انتشار: 535.9 روز
____
..
:: جلد 3، شماره 2 - ( 12-1388 ) ::
جلد 3 شماره 2 صفحات 184-173 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه مدل های اتورگرسیو تبدلی مارکف و آستانه ای خود محرک برای نوسان های نرخ ارز ایران
حمیدرضا مصطفایی* ، مریم صفایی
چکیده:   (24992 مشاهده)
در اوایل سال 1381 اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز موجب کاهش شدید ارزش اسمس ریال ایران در برابر هر دلار امریکا شد. لذا به علت وجود تغییرات ناگهانی و بزرگ نمی توان از سریهای زمانی خطی برای مدل بندی نوسان های نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا استفاده نمود. در این مقاله مدل اتورگرسیو استانه ای خود محرک و مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف مورد مقایسه قرار گرفته و نشان داده خواهد شد که تنها مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف توانایی نشان دادن رفتار نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا را دارد
واژه‌های کلیدی: مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف، مدل اتورگرسیو استانه ای خود محرک، نوسان نرخ ارز ایران
متن کامل [PDF 1342 kb]   (5542 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي و توسعه ای | موضوع مقاله: آمار کاربردی
دریافت: 1390/5/12 | پذیرش: 1390/5/12 | انتشار: 1398/11/29
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mostafaei H, Safaei M. Comparsion of Markov Switching Autoregresive and Self Exciting Threshold Autoregresive Models for Fluctuations of Exchange Rate of Iran. JSS 2010; 3 (2) :173-184
URL: http://jss.irstat.ir/article-1-41-fa.html

مصطفایی حمیدرضا، صفایی مریم. مقایسه مدل های اتورگرسیو تبدلی مارکف و آستانه ای خود محرک برای نوسان های نرخ ارز ایران. مجله علوم آماری. 1388; 3 (2) :173-184

URL: http://jss.irstat.ir/article-1-41-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 3، شماره 2 - ( 12-1388 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences

Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 45 queries by YEKTAWEB 4645