مقایسه مدل های اتورگرسیو تبدلی مارکف و آستانه ای خود محرک برای نوسان های نرخ ارز ایران

مصطفایی, حمیدرضا; صفایی, مریم

[صفحه اصلی ]

[Archive] [ English ]

مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران

بخش‌های اصلی

اطلاعات نشریه

آرشیو مجله و مقالات

جستجو در پایگاه

دریافت اطلاعات پایگاه

Google Scholar Metrics

	All	Since 2020
Citations	48	17
h-index	3	2
i10-index	0	0

ثبت شده در

نماد اعتماد الکترونیکی

آمار نشریه

تعداد دوره های نشریه: 19

تعداد شماره ها: 38

تعداد مشاهده ی مقالات: 3430013

تعداد دریافت (دانلود) مقالات: 916720

مقالات دریافت شده: 863

مقالات پذیرفته شده: 360

مقالات رد شده: 491

مقالات منتشر شده: 357

نرخ پذیرش: 41.71

نرخ رد: 56.89

میانگین دریافت تا پذیرش: 402 روز

میانگین دریافت تا اولین داوری: 5.7 روز

میانگین پذیرش تا انتشار: 510.2 روز

____

جلد 3، شماره 2 - ( 12-1388 )

جلد 3 شماره 2 صفحات 184-173

برگشت به فهرست نسخه ها

مقایسه مدل های اتورگرسیو تبدلی مارکف و آستانه ای خود محرک برای نوسان های نرخ ارز ایران

حمیدرضا مصطفایی^*

، مریم صفایی

چکیده: (25898 مشاهده)

در اوایل سال 1381 اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز موجب کاهش شدید ارزش اسمس ریال ایران در برابر هر دلار امریکا شد. لذا به علت وجود تغییرات ناگهانی و بزرگ نمی توان از سریهای زمانی خطی برای مدل بندی نوسان های نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا استفاده نمود. در این مقاله مدل اتورگرسیو استانه ای خود محرک و مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف مورد مقایسه قرار گرفته و نشان داده خواهد شد که تنها مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف توانایی نشان دادن رفتار نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا را دارد

واژه‌های کلیدی: مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف، مدل اتورگرسیو استانه ای خود محرک، نوسان نرخ ارز ایران

متن کامل [PDF 1342 kb] (6022 دریافت)

نوع مطالعه: كاربردي و توسعه ای | موضوع مقاله: آمار کاربردی
دریافت: 1390/5/12 | پذیرش: 1390/5/12 | انتشار: 1398/11/29

ارسال نظر درباره این مقاله

‎ 20.1001.1.17358183.1388.3.2.13.6

Mendeley

Zotero

RefWorks

Mostafaei H, Safaei M. Comparsion of Markov Switching Autoregresive and Self Exciting Threshold Autoregresive Models for Fluctuations of Exchange Rate of Iran. JSS 2010; 3 (2) :173-184
URL: http://jss.irstat.ir/article-1-41-fa.html

مصطفایی حمیدرضا، صفایی مریم. مقایسه مدل های اتورگرسیو تبدلی مارکف و آستانه ای خود محرک برای نوسان های نرخ ارز ایران. مجله علوم آماری. 1388; 3 (2) :173-184

URL: http://jss.irstat.ir/article-1-41-fa.html

بازنشر اطلاعات
	این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

جلد 3، شماره 2 - ( 12-1388 )

برگشت به فهرست نسخه ها

Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 45 queries by YEKTAWEB 4710